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var模型日度数据滞后最大期
VAR
最佳
滞后期
是什么意思
答:
指变量的
滞后期
,比如y=1,2,3,4,5,6是原变量,y的滞后1期就是2,3,4,5,6。
VAR模型
的滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。时序
数据
样本容量小,AIC和SC准则可能需要谨慎,需要根据经验验证。从经验...
var模型滞后
阶数怎么确定
答:
根据AIC和SC准则确定
VAR模型滞后
阶数。确定VAR模型的滞后阶数是一个重要的步骤,它影响着模型的准确性和预测能力。一种常用的方法是使用信息准则,如赤池信息准则(AIC)和斯瓦齐-贝叶斯信息准则(SC),来选择最优的滞后阶数。AIC和SC都是基于模型的拟合优度和参数数量之间的平衡来进行选择的。一般来说,...
var模型
需要多少年的
数据
答:
这个问题没有一定的年限。 数据是年度数据,月度数据亦或是
日度数据
。这个数据量差别很大。然后数据是几维的。这个对数据量的要求又大不相同。
VaR
按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的
最大
损失额。JP.Morgan定义为...
var模型
确定
滞后
阶数的意义
答:
VAR模型
的
滞后
阶数越大。自由度就越小。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍,因此是VAR模型的滞后阶数越大。VAR(VideoAssistantReferee),是足球专用术语,意指视频助理裁判,其实质是使用视频回放技术帮助主裁判作出正确判罚决定——VAR本身不会作出任何决定,而是帮助主裁判作出决定。
VAR模型
中的置信水平、持有期和观察期间如何确定?
答:
通常选择一段固定时间内(如1年)的回报
数据
,但需平衡历史数据的可靠性与市场结构变化的风险。巴塞尔委员会目前建议的观察期间为1年。总而言之,VAR是基于特定置信度和持有期,资产在单边情况下可能面临的最大价值损失临界值,它在实际应用中表现为临界损失金额的阈值。
样本容量很少,用eviews建立
VAR模型
时
滞后
个数有什么讲究吗
答:
做
VAR模型
要先确定最后
滞后
阶数 由于你只有15年的
数据
,估计最多滞后阶数就不会超过3
var模型滞后
阶数怎么确定
答:
LR test):这种方法通过比较不同
滞后
阶数的
模型
拟合优度来选择最优的滞后阶数。首先,分别估计两个不同滞后阶数的模型,然后计算两个模型的残差平方和。接下来,使用似然比统计量来比较两个模型的拟合优度。如果似然比统计量大于临界值,则拒绝较小的滞后阶数模型,选择较大的滞后阶数模型。
用eviews对
VAR模型滞后期
判定中的问题
答:
在
VAR
中通常一个方程的被解释变量(及其
滞后
项)在另一个方程中是解释变量,这就涉及到一个滞后阶数的问题。因为滞后阶数越多,需要估计的参数就越多,这就影响到自由度。滞后阶数的增加会在一定程度上提高
模型
的解释能力,但并不是越高越好,存在一个最优的阶数。确定最优阶数的方法通常使用赤池信息...
var模型
的完整步骤是什么?
答:
接下来,根据AIC(Akaike Information Criterion)最小准则选择
VAR模型
的
滞后
阶数。在选择滞后阶数时,对于
数据
量较少的情况,不建议选择过多阶数(例如,对于月度数据,推荐选择1*4+1或2*4+1的模式)。在程序选项卡下,通过点击“make model”可以生成VAR模型的公式。在此阶段,可以选择进行短期或长期的...
金融形势指数FCI权重估计
答:
VAR模型
的滞后阶数选择,采取从一般到特殊的策略,
最大滞后期
数为4期。估计结果显示,将利率排在汇率之前时,最优滞后阶数为2期;反之,滞后阶数保持不变。在估计过程中,允许模型中包含常数项,但不包含其他外生变量。脉冲响应表明,利率冲击对产量缺口和通货膨胀的影响显著。理论观点得到证实:货币政策...
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