确定
ARMA模型的（p，q)：查看自相关、偏相关系数图，获取其截尾特点，从而确定p和q。另外根据Box-Jenkins建模方法，可以初步设定模型为ARMA（n，n-1），即自回归部分的阶数比滑动平均部分阶数高一阶。p和q阶是代表数列的阶数，也即“εt2 = a0＋a1εt－12 ＋a2εt－22 ＋ …… ＋ aqεt－q2 ＋ηt t ”数列中类似“a0＋a1εt－12”的个数。
ARMA 模型：自回归滑动平均模型是研究
时间序列的重要方法，由
自回归模型（简称
AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。在市场研究中常用于长期追踪资料的研究，如：Panel研究中，用于消费行为模式变迁研究；在零售研究中，用于具有季节变动特征的销售量、市场规模的预测等。