什么是怀特稳健标准误 在Eviews里怎么实现啊

Question

如题所述

Answer 1

怀特稳健标准误是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健 标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。

1、首先第一步是涉及到做OLS残差的平方对OLS拟合值和拟合值的平方的回归。要在进行estimation时，这时候就会出现如下图界面时。

2、接着点击选择“option”之后，然后这时候就会进去之后，注意的是要在“White”那里打钩，如下图所示。

3、最后的就是White检验中不选Include White cross terms时，只有C，(log(x1))²，(log(x2))²然后就是计算怀特统计量nR²接着无交叉项的WhInclude White cross terms时,变量只有C,(log(x1))²。