求助！用eviews计算个方程

Question

本文主要研究的是FDI与经济增长的关系，因此用Y代表 GDP 值，是被解释变量；X表示外商直接投资合同金额，是解释变量。
年份 GDP FDI合同金额

2000 3764.54 43.14
2001 4072.85 50.07
2002 4467.55 69.44
2003 4983.67 72.51
2004 5763.35 75.43
2005 6568.93 59.57
2006 7584.36 78.29
2007 9249.13 94.49
采用两变量线性回归模型的标准形式Y = α + βX + ε 来表示此FDI、经济增长关系的模型。

就是上面的数据和模型,最好能把结果的那个图也给我,谢谢!
希望能对结果给个数据分析

Answer 1

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/03/09 Time: 17:46
Sample: 2000 2007
Included observations: 8
Y=C(1)+C(2)*X

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -599.9220 1885.308 -0.318209 0.7611
C(2) 94.40040 27.09113 3.484550 0.0131

R-squared 0.669277 Mean dependent var 5806.797
Adjusted R-squared 0.614157 S.D. dependent var 1898.895
S.E. of regression 1179.523 Akaike info criterion 17.19593
Sum squared resid 8347647. Schwarz criterion 17.21579
Log likelihood -66.78370 Durbin-Watson stat 1.002320

楼主的模型不对，导致结果有问题。方程的解释性不强；常数项无法通过检验；DW值说明有自相关。去掉常数项的化就成了相关分析了，没什么意义。建议楼主最好把模型改一下，参照一下别人已有的研究，一个自变量的模型真是没必要做回归。另外，X与Y都是时间序列，还得做协整。

Answer 2

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/03/09 Time: 17:46
Sample: 2000 2007
Included observations: 8
Y=C(1)+C(2)*X

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -599.9220 1885.308 -0.318209 0.7611
C(2) 94.40040 27.09113 3.484550 0.0131

R-squared 0.669277 Mean dependent var 5806.797
Adjusted R-squared 0.614157 S.D. dependent var 1898.895
S.E. of regression 1179.523 Akaike info criterion 17.19593
Sum squared resid 8347647. Schwarz criterion 17.21579
Log likelihood -66.78370 Durbin-Watson stat 1.002320本回答被提问者和网友采纳

Answer 3

拍卖古董字画计入GDP吗