怎样用EVIEWS作Engle-Granger两步法

Question

如题所述

Answer 1

第一步，ADF检验，确定两个变量是否同阶单整。
第二步，如果不同阶单整，下结论，二者不存在协整关系，分析结束。
如果是同阶单整，则进入下一步，OLS回归，计算出残差。
第三步，对残差进行单位根检验，如果残差平稳，则二者是协整关系。
这就是EG两步法。

Answer 2

很多教材都有提到的，找一本书看看就是了，原理就是建立回归方程，然后得到残差，做相应计算即可本回答被网友采纳