您可以按照以下步骤操作：
1、安装USBKEY的驱动程序软件；
2、插入U盾；
3、登录“个人网上银行”进行激活，按照系统提示，设置交易密码，下载证书；
4、在“证书存储介质”中选择“某厂家USBKEY”（如：华虹USBKEY），在“证书和私钥可备份否”中选择“证书不可备份”（此时确认USBKEY已经插入电脑）； 点击“生成证书”，系统提示成功后，证书即下载到您的USBKEY中。
（USBKYE的初始口令是12345678。该口令可以在启动USBKEY管理软件后，在“服务”中修改。）
另外：
1、如果你误将证书下载到电脑里，在导出证书时，一定要选择“导出私钥”。因为私钥是网上银行证书的一个加密程序，可以在客户端浏览器与建行网银系统之间建立起安全的加密通道。如果在导出证书时没有导出私钥，那么被导出的证书将不能在其他电脑上导入或不能再次被导入。切记！！
2、USBKYE驱动初始默认为使用IE6.0版本，如果你用的是Windows Vista和IE7.0系统，请按照
https://ibsbjstar.ccb.com.cn/app/V5/CN/STY1/login.jsp#地址中有关“Vista和IE7中网银盾使用指南”操作，关闭拦截程序和上网助手程序。