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eviews做多重共线性消除。t检验不过关怎么办?
这里需要大于2.26 但是没有一个t检验是可以的 所以想问问 怎么办?
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推荐答案 2015-04-10
消除的方法有很多的。
逐步回归,岭回归,主成分回归,都可以的
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我在用
EVIEWS做
黄金价格的影响,可是最后出现序列相关性,我用差分法进行...
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建议用white 建议, 再做一下自相关测定, 确定下自相关的程度
, 如果确实是十分严重,可以尝试列出residual的序列,设置为white检验中的权重(weight),看能不能得到比较好的修正。 而此模型存在的多重共线性。
可以通过进步法(forward)或者退步法
(backforward)来排除变量。 可以排除掉影响他人T值的...
在
Eviews
中,
多重共线性
里,最后模型常数项没有通过
t检验怎么办
答:
很正常的情况,
如果需要常数项就保留,不需要就删除
eviews
逐步回归
消除多重共线性怎么
看有没有通过
t检验
答:
1、用
eviews
计算,看各参数
的T检验
及F检验是否通过,F检验通过,有两个以上T检验不通过,就有很大的是
多重共线性
了。2、看模型中所用的变量之间会不会明显相关,就像,货币供应量和工资之类的,可以尝试直接联立两个变量的方差,看变量间的R平方是不是很接近1,越接近1,说明多重共线性越明显。
eviews多重共线性处理
的问题。
答:
你好
多重共线性
的问题是指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。最常用的解决方法就是 逐步回归。就是你做的踢出变量了。你把所有变量加回去他们相关程度仍然高 还是存在多重共线性的问题 或者你可以尝试下 差分法 岭回归法 也许可以解决~~~...
eviews
中
消除多重共线性
的原因
答:
要了解产生
多重共线性
的原因,判断是:数据样本问题,还是变量设计问题,或者是模型设计问题等等。根据产生共线性的原因来采取针对性的措施:1、由于数据样本问题则获取额外的数据或新的样本。2、若是变量问题则从模型中删除不必要的变量或变量变换等。3、若是模型设计问题则要改变模型形式。
eviews多重共线性怎么检验
答:
多重共线性检验
,最好的软件是SPSS,它会自动给出全部共线性检验指标,如图:后一个是最主要的VIF(方差膨胀因子)检验,它大于5,有共线。大于10,共线严重。这个表给出了更多的共线性检验方法,比如第3列条件索引(其实是条件指数),它大于10共线,大于30严重共线。
eviews
中如何
进行多重共线性检验?
答:
(4)变量的显著性
检验
失去意义,可能将重要的解释变量排除在模型之外 (5)模型的预测功能失效。变大的方差容易使区间预测的“区间”变大,使预测失去意义。需要注意:即使出现较高程度的
多重共线性
,OLS估计量仍具有线性性等良好的统计性质。但是OLS法在统计推断上无法给出真正有用的信息。
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