第一次先登陆建设银行网站，先进行网银登陆。设置好网银登陆密码。U盾插到电脑上，第一次设置U盾支付密码。
这个是楼上的答案。靠谱。之前要在建行网站上下载一个个人客户e路护航安全软件，秒秒钟的事情。
U顿激活以后，在购物网站的支付页面上选择 “在线支付”或者“网银支付”等等类似的选项，然后会有让你选择银行，就选你的网银开户行，就是建行。确定后就会转跳到支付页面，登录网银，登录成功后再把U盾插上（注意这一步的先后顺序，可以防止部分“网银大盗”窃取个人信息），选择支付账户，确定后输入U盾密码，支付成功。
不一定要淘宝，还有很多网购网站，当当、卓越、新蛋、苏宁易购等等，基本上都是一个模式。淘宝是因为支付宝的三方交易担保比较有保障。
参考资料：http://ebank.ccb.com/cn/ebank/wsyh_products_list.html