garch模型的建模步骤?

Question

如题所述

Answer 1

时间序列分析的第一步是进行平稳性检验，确保数据序列的统计特性在时间上保持一致。若数据序列通过平稳性检验，进而进行均值模型建立，如ARIMA模型等。随后，对均值模型的残差进行分析，以确定是否存在ARCH效应。若残差检验结果显示存在ARCH效应，即表明数据可能存在异方差性，这时需要对残差进行GARCH模型的建立。