一、含义
概率密度必须有确定的有界区间为前提。可以把概率密度看成是纵坐标,区间看成是横坐标,概率密度对区间的积分就是面积,而这个面积就是事件在这个区间发生的概率,所有面积的和为1。所以单独分析一个点的概率密度是没有任何意义的,它必须要有区间作为参考和对比。
二、定义
对于随机变量X的分布函数F(x),如果存在非负可积函数f(x),使得对任意实数x,有
则X为连续型随机变量,称f(x)为X的概率密度函数,简称为概率密度。
扩展资料
由于使密度函数非0的随机变量X, Y 取值范围不一定总是全体实数,上述公式中,积分限的变化就会比较复杂,通常积分限都是 z 的函数。以对 x 积分的公式为例,确定变量 x 积分限的具体做法如下。
1、由密度函数f(x,y)中y的范围确定x的范围。
设联合密度函数非0的平面区域为D:
a<x<b, c(x)<y<d(x)
从z=g(x,y)解得y=y(x,z), 代入上面不等式:
a<x<b, c(x)<y(x,z)<d(x)
再解上面第二个不等式得:
a<x<b, x1(z)<x<x2(z)
这一步将c(x)<y<d(x)变为x1(z)<x<x2(z)。
2、根据a<x<b, x1(z)<x<x2(z)的公共部分确定x的积分限。
注意到,积分限受z值的影响。这一步可用两种办法:
方法一:根据不同z值,在(一维)数轴上确定公共部分,即为x的积分区域。
方法二:在(二维)平面上,以z为横轴,x为纵轴画出区域:
a<x<b, x1(z)<x<x2(z)
根据z不同值确定x范围,即为x的积分区域。
参考资料来源:百度百科-概率密度