ARMA模型分为以下三种：
自回归模型（AR：Auto-regressive）
如果时间序列满足
其中是独立同分布的随机变量序列，且满足：
以及 E() = 0
则称时间序列为服从p阶的自回归模型。
自回归模型的平稳条件：
滞后算子多项式
的根均在单位圆外，即φ(B) = 0的根大于1。
移动平均模型（MA：Moving-Average）
如果时间序列满足
，则称时间序列为服从q阶移动平均模型；
移动平均模型平稳条件：任何条件下都平稳。
自回归滑动平均模型（ARMA）
如果时间序列满足：
则称时间序列为服从(p,q)阶自回归滑动平均混合模型。或者记为φ(B)= θ(B)
