EVIEWS里的GARCH模型怎么做的？equation specification里面输入什么？假设有对数收益率R变量

Question

还有个问题：unit root test里面maximun lags应填多少？默认是24，我数据有1749个，应该填多少？

Answer 1

equation specification里面，首先输入自变量（dependent variable），然后输入因变量(independent variables)，最后定义Polynomial Distributed Lags. 比如：y c x pdl(z, 4, 2)

unit root test 里，需要你填的是lag。不是整个样本空间。一般常见的都在10以内。可以这么做：分别尝试1-10个lag，然后用AIC或者BIC 等model selection criterion，选择一个最优的模型。

Answer 2

要先检验ARCH效应。有效应再估计ARCH或GARCH