风险中性定价原理是一种在金融衍生品定价中广泛应用的原理。
它的核心理念是在一个风险中性的世界里，所有资产的预期收益率都应该是无风险利率。这个原理的提出基于这样一个观点：在市场均衡的条件下，投资者对于风险的态度应该是中性的，即他们不会因为承担额外的风险而要求额外的回报。
这个原理的实际应用主要在于衍生品的定价，如期权、期货等。通过构建一个包含基础资产和风险中性概率测度的投资组合，我们可以计算出衍生品的预期收益，并据此确定其公允价值。这种方法的关键在于找到一个使得所有资产预期收益率等于无风险利率的概率测度，这就是所谓的风险中性概率测度。
在实际操作中，风险中性定价原理需要大量的数学模型和复杂的计算，但是其基本思想是非常直观的：在风险中性的世界里，所有资产都应该有相同的预期收益率，即无风险利率。
总的来说，风险中性定价原理为我们提供了一种在不确定环境下对资产进行定价的方法，它广泛应用于现代金融理论和实践，是金融工程领域的重要组成部分。