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设随机变量X,Y服从二维正态分布,且X-N(0,3),Y-N(0,4),相关系数为-1/4,试写出
设随机变量X,Y服从二维正态分布,且X-N(0,3),Y-N(0,4),相关系数为-1/4,试写出X和Y的联合概率密度。
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推荐答案 2014-05-06
您好,
如果你知道二维正态分布N(u1,u2,σ1^2,σ1^2,ρ)的意思你就不会这么问了。
u1:X的期望,本题中为0
u2:Y的期望,本题中为0
σ1^2:X的方差,本题中为3
σ1^2:Y的方差,,本题中为4
ρ:X,Y的相关系数,,本题中为-1/4
你再翻翻书二维正态分布的分布密度带进去就好。。。。
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/
4,试写出X
和Y的联合概率密度。_百 ...
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如果你知道
二维正态分布N(
u1,u2,σ1^2,σ1^2,ρ)的意思你就不会这么问了。u1:X的期望,本题中为0 u2:Y的期望,本题中为0 σ1^2:X的方差,本题中为3 σ1^2:Y的方差,,本题中为4 ρ:
X,Y
的
相关系数,,
本题中
为-1
/4 你再翻翻书二维正态分布的分布密度带进去就好。。。
...
X-N(0,3)
Y-N(0,4),相关系数
=-
1
/
4试写出
联合概率密度
答:
X~
N(0,3)
所以mu1=0 sigma1=根号3 Y~
N(0,4)
mu2=0 sigma2=2
相关系数
=-1/4=r,这里是
二维正态
概率密度函数的方程,你把以上5个参数带进去,就是所求。http://wenku.baidu.com/view/9acbf22458fb770bf78a5580.html 若A发生 x=1,反之则为0,所以p1=P(A)=P(X=1) X是伯...
概率~
正态分布
~独立性问题。
x,y服从二维正态,x
~
N(1,3
^2
), y
~N...
答:
z由x与y表示,
x、y服从二维正态分布
,从而
x、z服从二维正态分布
。对于二维正态分布来讲,不相关与独立是等价命题,所以由不相关直接推出两者独立。
如何证明
X
-
Y服从正态分布
??
答:
证明:
设二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布N(0,0,1
,1,p),则
X-Y服从正态分布N
(0,2(1-p)).X-Y的均值和方差可用如下方法求解:E(X-Y)=E(X)-E(Y)=0-0=0,Var(X-Y)=Var(X)+Var(Y)-2Cov(X,Y)=1+1-2p=2(1-P),但是如何证X-Y服从正态分布呢???
设随机变量X服从正态分布,且X
~
N(
-
3,4),
则连续型随机变量
Y
=
()服从
标准...
答:
Y=(X+3)/2 由X~N(-3
,4)
知,μ=-3,σ=2.则Y=
(X
-μ)/σ=(X+3)/2服从标准
正态分布N(0,1
)
设二维随机变量(X,Y
)服从二维正态分布N(0,0,1,1,
0)求P(X/Y<0)
答:
本题使用
正态分布
与独立性分析:
(x,y)
~
N(0,0,1,1,
0)说明X~
N(0,1),Y
~
N(0,1)且X
与Y独立 X/Y<0,即X与Y反号 所以 P(X/Y<0)=P(X>0,Y<0)+P(X<0,Y>0)=P(X>0)P(Y<0)+P(X<0)P(Y>0)=0.5×0.5+0.5×0.5 =0.5
二维随机变量(
X,Y)
的性质不仅...
设
(X,Y)服从二维正态分布N(1,1,1,1,
0.5
),写出X
与Y的联合密度和边缘密度...
答:
二维正态分布
为N(u1,u2,σ1^2,σ1^2,ρ)u1:X的期望,本题中为0 u2:Y的期望,本题中为0 σ1^2:X的方差,本题中为3 σ1^2:Y的方差,本题中为4 ρ:
X,Y
的
相关系数,
本题中
为-1
/4。
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