计量经济学，为什么我的残差序列明明是平稳的,但建立的误差修正模型拟合优度那么低呢？

Question

如题所述

Answer 1

拟合优度不是最重要哒，但是那么低可能是遗漏了核心的解释变量，残差序列平稳和拟合优度没有必然联系。R²是你选择的X对Y的解释力。追问

我的拟合优度大概是0.2几，这么低是不是模型拟合的不好？

Answer 2

低是有多低？这里拟合优度到也不是那么地重要，做ECM时有人R²在0.3左右也能用，甚至还有paper中拟合有毒零点零几的，应该没关系追问

我的拟合优度大概是0.2几，这么低是不是模型拟合的不好？

追答

没关系的，只要你模型设对了了就好，t和F都显著否？你找找类似的西文文献对比一下吧，国内好多文章R²有0.8+的水平，老实说挺让人怀疑的....

本回答被提问者采纳

Answer 3

这两者没有必然联系。