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两个白噪声序列线性组合的平稳性?
如题,请数学达人指点迷津,我的答案是既有可能平稳,也有可能不平稳,但不完全确定。请高人指点的同时尽量附带例子。
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推荐答案 2014-06-10
白噪声过程本身均值方差恒定,自协方差为0,所以是平衡的,但是如果通过线性组合后,均值方差已然可是定值,但是自协方差不再与时间过程无关,所以不具有平稳性。
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其他回答
第1个回答 2010-10-17
这都是白噪声了,还怎么平稳啊?
相似回答
时间
序列
模型
答:
这么说吧,
白噪声一定是平稳序列
,因为方差和均值都不随时间的变化而变化,且不存在自相关,平稳性呢是如果不平稳的话就进行差分,差分的时候是对xt=x(t-1)+u的序列方差和均值,但实际如果一介差分是平稳的话,我们实际用的数据是(xt-x(t-1))的差值这个序列,所以还要对这个序列进行白噪声检...
时间
序列
分析中
的平稳
和非平稳有什么区别?
答:
对于时间序列分析中
的平稳
时间序列,MA(移动平均)和AR(自回归)模型可以通过数学公式进行互相转化,而ARMA(自回归移动平均)模型则可以由AR和MA模型组合得到。具体来说,如果一个时间序列是MA(q)模型,则它可以表示为一
个白噪声序列
与滞后误差项的
线性组合
;如果这个时间序列是AR(p)模型,则它可以表...
纯随机
序列的线性组合
还是随机序列
答:
随机序列。纯随机序列模型显示,不是
线性组合
是随机序列。纯随机序列,又称
白噪声序列
,序列的各项数值之间没有任何相关关系,白噪声序列是没有信息可提取
的平稳
序列。
平稳
过程简介
答:
例如,
白噪声,尽管在敲击铙钹时声音起伏,但整体上是平稳的,而敲击声本身则是非平稳的
,因为它的噪声水平会随时间变化,比如在敲击前后的静寂和渐弱阶段。在时间序列分析中,平稳性是一个重要的工具。原始数据往往需要调整为平稳状态,如经济学数据可能受季节或价格水平影响。若这些过程由平稳过程与趋势...
平稳
过程的简介
答:
尽管铙钹的敲击声基本上是
白噪声
,但是这个噪声随着时间变化:在敲击前是安静的,在敲击后声音逐渐减弱。在时间
序列
分析中,稳态作为一个工具使用。原始核敏数据经常被转换为
平稳
态,例如经济学数据经常随着季节或者价格水平变化。如果这些过程是
平稳
过程与一个或者多个呈现一定趋势的过程的
线性组合
,那么这些...
协整理论与误差修正模型
答:
第一课:单整与稳定的关系 单整变量如同珍珠,它们的
线性组合
能够呈现更低阶
的平稳性
。例如,居民收入与消费之间的消费倾向,它在长期中保持着恒定的比例。选取协整变量作为模型构建基石,意味着误差项不再是无意义的随机波动,而是具备经济意义的“
白噪声
”。Engle-Granger与Johansen的指引 要确认协整关系,...
...模型的基本形式及算子表达式。如何求它们
的平稳
域
答:
p表示AR阶数,q表示MA阶数。
2
.如何求平稳域或可逆域:为了分析和建模时间
序列
数据,需要确保序列在平稳域或可逆域内。
平稳性
意味着时间序列的统计特性在时间上保持不变,而可逆性则要求序列能够被还原回原始的
白噪声
误差项。求AR模型
的平稳
域或可逆域:对于AR模型,可以使用特征根方法来判断平稳域或可逆...
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