量化交易,解决的是持续交易中的胜率的问题。
我们以参加考试来举例,考试的平均分数在60分以上的,这个平均分,是能适应多个品种交易,多个时间段交易的综合的平均分数。学术化的解释就是达到数学期望值为正的交易系统。
这条系统包含了进场、出场、止损、止盈、加仓、减仓、仓位控制、多品种组合、资金管理等交易策略的合成。
降维一下,如果单是进场、出场的策略,一根单均线也能做到量化交易,那么这种单均线的量化交易,假设他去参加考试,平均分可能只有30、40分,达不到很好的考试水平。也就意味着在市场中,并不能够有持续稳定的盈利。没有好的胜率,那么赢面就小。
另外一个误区,是市面上有很多带光环交易明星。这些明星会告诉你,说我是多么的厉害,去年交易赚了多少钱,我的年化率达到了多少。那么我们怎么去鉴别真伪呢?以天字一号量化为例,唯一有效的方法是看他的资金曲线。如下图
如果他的资金曲线是真实可查的,那就说明他的交易是真有水平的。
如果他只是嘴上谈兵,拿不出自己实盘交易的资金曲线图,那么建议把信任留给有可查证的实盘资金曲线图的个体、机构。
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