DW检验的步骤是什么？

Question

如题所述

Answer 1

DW检验用于检验随机误差项具复有一阶自回归形式的序列相关问题，也是就自相关检验。

杜宾和瓦特森根据样本容量N和解释变量数目K，在给定来显著性水平下，建立D-W检验统计量的下临界值和上临界值，确定了具体的用于判断的范自围。

检验步骤  

提出零假设和备选假设  

H0：P=0随机误差项不存在一阶序列相关  

H1：P≠0  

构造D-W检验统计量  

D=2（1-P）  

P→0时D→2  

P→1时D→0  

P→-1时D→4

扩展资料：    

DW = sum (eps_t - eps_{t-1})^2 / sum (eps_t)^2 约= 2(1 - r)

r表示相邻残差之间的相关系数

如果r = 0 也就是说近似于2的DW值表示残差不存在相关性

如果r > 0 也就是说接近0的DW值表示正相关

如果r < 0 也就是说接近4的DW值表示负相关

一般DW统计量的表提供d_l和d_u

DW < d_l 正相关

d_l <DW < d_u 该检验不确定

d_u < DW < 4 - d_u 不存在自相关

4 - d_u < DW < 4 - d_l 该检验不确定

DW > 4 - d_l 负相关