为了便于治理，汉武帝就在这片领地先后设立了酒泉郡、张掖郡、武威郡、敦煌郡，这就是历史上著名的河西四郡。
1、酒泉郡是河西走廊四郡中最早设立的郡，因“城下有金泉，其水若酒”而得名；相传霍去病曾在这里的金泉边庆功，顷御酒入泉与将士同饮，遂名酒泉。
2、张掖郡，以“张国臂掖，以通西域”而得名。张掖自古就是丝绸之路的重镇，是新亚欧大陆桥的要道。
3、武威郡的名字由来：是汉武帝为彰显大汉帝国军队的“武功军威”至此而得名，又称雍凉之都。武威郡自古就是富足之地，为河西最大的堆积平原，兵家极其重视之地，处于河西走廊的东端，是丝绸之路的要冲与重镇。
4、敦煌为盛大之意，以其广开西域，故以盛名。位于河西走廊的最西端，敦煌是丝绸之路的节点城市，以敦煌石窟、敦煌壁画闻名天下，也是汉长城边陲阳关、玉门关的所在地。
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河西四郡的设立背景
在西汉初年，西汉边境地区经常受到匈奴的骚扰，杀伤边境居民，抢劫财物，破坏农业生产。到了汉武帝时，为了寻求他国共同抗击匈奴，曾派遣张骞、甘父通使西域，意欲联合大月氏。
由于此时大月氏已在大夏建国，不愿再东返故里与匈奴为敌，联合大月氏的目的没有达到。到了张骞第二次通使西域以后，才逐渐完成了联合乌孙和天山以南的诸农业国共同抗击匈奴的目的。
西汉初年以来，西汉政府对匈奴一直沿袭着消极防御的政策，除在沿长城边界线驻兵防守外，并采用和亲的办法。
后来有着雄才大略的汉武帝再也不肯对匈奴采取忍让的态度，改变消极防御为主动出击。仅武帝于公元前133年及以后的几次派出大军深入匈奴游牧区进行追击。汉军深入穷追二十余年，从而削弱了匈奴的势力。汉朝在长城以北建立了屯垦戍边、移民开垦的大片农业区。
公元前121年游牧在河西地区的匈奴浑邪王和休屠王投降汉朝。汉朝封浑邪为源阴侯，其下属四人被封为列侯。其部众4万余人被安置在陇西、北地、上郡、朔方、云中，称为五属国。
据《汉书·地理志》载：公元前104年，西汉政府设置酒泉郡与张掖郡，前101年设武威郡，前88年设敦煌郡。
参考资料来源：百度百科--河西四郡