一阶差分以后协整可以用原始数据吗

Question

如题所述

Answer 1

可以。在做一个短面板数据的分析，数据时间长度是10年的首先对数据进行了单位根检验，发现有一个变量是一阶差分通过检验，其他变量是直接通过单位根检验的，说明变量序列是非平稳序列，在对所有变量一阶差分后，都不存在单位根，说明差分之后的变量是平稳序列，然后进行了面板协整检验，原始数据和差分数据检验结果P值小于0.01，说明存在协整关系。