按理说阳台是你的，你想怎么改都可以，但是如果要做成嵌入式浴缸，还需要考虑以下几点：
阳台是否留有上下水口，如果一般高层住宅，是没有给水条件的，你需要从厨房或者卫生间引水过来，下水倒是设置了的，但是从给排水规范来说，浴室用水是生活污水，不宜与一般阳台的雨水晾衣服的水等共用一个管道排放，不利于水质系统处理。
阳台的承重是否足够，某些开发商阳台的承重是只有150公斤每平方米的，如果设置了嵌入式浴缸，势必就会将地面进行局部上抬后再嵌入浴缸，可能局部的荷载就会超重，容易出现安全隐患。
如果是本来就开敞的阳台，你还需要考虑如果封闭，阳台如何围合的问题，这些在工程上面都需要较大的工作量，是否有必要。如果是正规开发商，很多都不允许阳台做太大的改造。
如果楼层上下都是同样是卧室阳台，还需要考虑该房间防水处理，可不能您在使用时漏水到楼下，得不偿失啊。