深入解析：时间序列单位根检验的详细步骤与应用
在时间序列分析中，单位根检验是核心环节，主要涉及DF、ADF和PP三种检验方法。我们首先来理解单位根的定义：当自回归滞后系数多项式特征方程存在L=1的根时，序列被称为具有单位根，这意味着它可能是非平稳的，如“随机游走”模型。
进行单位根检验时，我们关注的零假设是序列是随机游走或带漂移的随机游走，备择假设则是平稳或趋势平稳。如果序列包含多个单位根，必须先进行差分处理，否则检验结果无效。在检验过程中，我们默认被检验序列只有一个单位根，这是隐含的假设，但对新手来说可能不太明显。
DF单位根检验
实际的单位根生成过程包括两种情况：
为此，我们设计了三种检验模型，每种模型针对不同的生成过程。选择哪种模型取决于零假设和备择假设，比如模型2和3都针对相同的零假设，但功效不同。
接着是F检验的联合使用，它们是检验过程中的关键环节，但需注意，常用软件往往不提供联合F检验，需要手动进行。正规步骤的简化图1和图2演示了如何根据序列的走势选择合适的检验模型和步骤。
在某些情况下，我们只需判断序列是否包含单位根而无需确定具体类型，这时可以采用直接比较三个模型的检验结果，如果至少一个模型显示平稳，那么序列就是平稳的，否则，存在单位根。
然而，需要注意的是，《计量经济学-张晓峒》一书中的单位根检验步骤存在一些错误，特别是对模型3和零假设设定的混淆。在实际操作时，务必确保遵循正确的步骤和假设设定，以获得准确的检验结果。
总的来说，单位根检验是个细致的过程，它要求我们准确理解和应用适当的检验方法，同时注意检验前提和假设的一致性。通过谨慎的步骤和理解，我们可以有效揭示时间序列的稳定性特征。