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    • （2020年真题）在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（ ）

    A.最大回撤
    B.下行标准差
    C.预期损失
    D.风险价值

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    推荐答案   2023-04-09
    【答案】：C
    预期损失（expected shortfall，ES），是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。预期损失也被称为条件风险价值度（conditional VaR）或条件尾部期望（conditional tail expectation）或尾部损失（tail loss）。
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    风险价值是指在某一置信区间内,市场价格变动对投资工具或其组合造成最...答：【正确】答案为对。风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市 场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
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    对应于95%的置信水平,任何一项投资的var是多少答：VaR是给定置信水平下，某一金融资产或证券投资组合在未来特定的时间内的最大损失额。也就是说，如果你确定你的投资组合服从某种分布，置信水平（Confidence level）指特定个体对待特定命题真实性相信的程度，概率是对个人信念合理性的量度。置信水平指总体参数值落在样本统计值某一区内的概率，一般用1-α...
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