一个平稳白噪声序列如何继续分析

Question

如题所述

Answer 1

序列是平稳的，那么下面我们就要判断数据是否是白噪声，白噪声没有研究的意义。
在mathematica中，判断白噪声使用AutocorrelationTest[]，这个函数
这个函数必须要说明一下，首先他的原理是bartlett定理

下面对于AutocorrelationTest[]这个函数的使用进行说明，如下图：

她返回的是一个p值，p值越大表示原假设成立的可能性越大，即数据是随机的可能性越大。

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即p值越大，随机的可能性越大#

ListPlot[Table[AutocorrelationTest[data[[All, 2]], i], {i, 1, 10}], Filling -> Axis]
我们可以画出关于滞后数的图

我们可以看到p值还是挺大的，所以认为该数据是白噪声。
我们还有一些其他的检验方法，如下图

AutocorrelationTest[data, Automatic, "HypothesisTestData"]["TestDataTable", All]

也可以使用下图的方式
以上就把白噪声的检验做完了。