上海市在上海市。这是一个直辖市，不属于任何省份。
拓展知识：
首先，需要明白什么是直辖市。直辖市是中国的特殊行政区域，其地位等同于省份，但通常拥有更高的行政级别和更多的自主权。这些城市通常具有重要的战略地位和经济实力。中国现有四个直辖市：北京、天津、上海和重庆。
其次，上海作为中国最大的城市之一，具有非常独特的地位。它不仅是中国最重要的经济中心之一，也是全球最繁华的城市之一。上海的历史悠久，文化丰富，是中国与西方文化交流的重要窗口。
因此，当问到“上海市在哪一个省”时，答案很简单：上海市就是一个直辖市，并不属于任何省份。