做单位根检验时，为什么ADF值大于t的临界值时是不拒绝零假设（零假设为序列含有单位根）呢？

一般来说，不都是检验值大于临界值的时候进入了拒绝域，所以要拒绝零假设的吗？书上说DF分布已经不是原本的t分布了，所以才不能用t分布来判断吗？式子在这（【】里面的是下脚标）：△y【t】=a+θy【t-1】+e【t】，零假设为θ=0

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第1个回答 2013-09-12

因为是负数，所以大于的话是在不拒绝域，相当于绝对值小于。
要是正数那就是小于在不拒绝域。
看的啥书啊，就是用t分布判断的，要不然eviews岂不是死了……

第2个回答 2018-06-01

因为单位根检验是负向检验在对称轴的左边

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