怎么确认需不需要滞后项

Question

如题所述

Answer 1

1. y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔项数的函数

2. u_t是白噪声而不出现序列相关
3. p的确定遵循parsimony的原则 国内应该翻译为“精简” 一般构造AIC和 SBC两个指标来比较 这两个指标越小越好 AIC = T * ln(残差平方和) + 引入p阶的惩罚 SBC相似 也就是说首先残差平方和应该越小说明自变量也就是滞后阶数的解释能力强 不过呢引入的滞后项数越多 残差平方和应该越来越小 所以要看有效性 便加入一个惩罚 使得模型精简 原理和adjusted R^2一样 AIC适合小样本 SBC适合大样本 然后这两个信息标准都在一般的回归软件中列了出来 比较其中最小的就是合适的p阶滞后 但是一定要保证残差是白噪声。

Answer 2

首先肯定是根据经济理论以及推测，然后通过检验是否需要加入高次项，可以用连接检验，具体操作为reg后输入linktest
对于滞后期，则可以采用信息准则来判断，reg后输入estat ic，然后加入你想要的自变量滞后一期，重复上述操作，看看AIC以及BIC是否最小，具体你详细查看这两个命令或者看书