原因
出现此错误消息的原因可能有以下两个：
目前，联机安装程序不支持身份验证代理。如果您位于身份验证代理服务器之后，则会收到此错误消息。
如果您需要一台代理服务器，但未在浏览器中指定代理服务器信息，将出现此错误。
解决方案
可用两种方法解决这一问题。
可使用 Windows 脱机安装。
在浏览器中指定代理服务器信息。
Windows 脱机安装
脱机安装程序中包含安装所需的所有文件。
请转至手动下载，然后单击“Windows 脱机安装”以下载文件。
出现系统提示时，请在下载对话框中选择“保存”，将下载软件包保存到一个方便的位置（例如，保存到桌面上）。
双击下载的安装文件，启动安装过程。
指定代理服务器信息
在“开始”菜单中单击“设置 > 控制面板”
在“控制面板”中，双击“Internet 选项”控制面板
单击“局域网设置”按钮
在“代理服务器”部分中，选中“为 LAN 使用代理服务器”
在“地址”字段中输入代理服务器的名称，并在“端口”字段中输入端口号。
单击“确定”接受更改。
原文地址：
http://www.java.com/zh_CN/download/help/connect_proxy.xml