金融风险计量及其在我国的应用
该书共分为六个章节，详尽探讨了金融风险领域的核心议题。第1章，金融风险的内涵与国际发展概况，深入剖析了风险的多种类型和其决定理论，概述了国际上风险计量方法的演变历程。
第2章，信用风险计量在中国的应用，深入剖析了传统和现代信用风险计量模型，特别是在中国信用风险管理中的实践案例，展示了这些模型的实际效果。
第3章，市场风险管理技术，以灵敏度分析、波动性评估和VAR方法为核心，详细讲解了线性与非线性管理技术，并阐述了在中国金融市场中的应用实例。
第4章，操作风险的量化与新巴塞尔协议，基于新巴塞尔资本协议，探讨了量化模型和标准问题，以及在中国的最新应用，为操作风险管理提供了实证依据。
第5章，投资银行业风险计量研究，针对我国投资银行业的现状，以专题研究报告的形式，提出了一种全面风险管理的计量模型，紧密结合了实践与理论。
最后，第6章，新巴塞尔资本协议解析，详细解读了其中关于信用市场风险和操作风险的计算标准，为理解并应对新的监管要求提供了深度解读。