怎么求出对偶问题的最优解?

如题所述

根据互补松弛性很容易得出对偶问题的最优解,将原问题的最优解依次代入原问题的约束条件,如果约束条件为严格不等式则说明对偶问题的该变量非零,如果为不等式则说明对偶问题中该变量为0,把对偶问题写出来,将为0的变量代入可以求出其余的变量。

对偶问题的最优解就是原问题松弛变量的检验数的相反数。可以直接读出,根据互补松弛。或者你可以根据原问题写出对偶问题,然后用单纯形法求最优解。

扩展资料:

对偶问题的最优解:

从原始问题的最终单纯形表中(最优单纯形算子)可直接得到对偶问题的最优解。原始问题中松弛变量的检验数对应着对偶问题的解(符号相反)。

在用单纯形法时每一步迭代可得到原始问题的可行解x0和对偶问题的补充解y0且cx0=y0b,若x0不是原始问题的最优解,y0就不是对偶问题的可行解。

最后一步迭代得到原始问题的最优解x*和对偶问题的补充最优解y*,且cx*=y*b。y*是原始问题的影子价格。

把原始的约束问题通过拉格朗日函数转化为无约束问题,如果原始问题求解棘手,在满足KKT的条件下用求解对偶问题来代替求解原始问题,使得问题求解更加容易。

参考资料来源:百度百科-对偶理论

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