成吉思汗建国以后，就开始向邻境发动掠夺性战争。1205年、1207年和1209年三次攻入西夏，迫使夏国称臣纳贡。西夏既降，接着全力攻打金朝。12l1年，成吉思汗统兵攻入金西北路边墙，取昌州(今内蒙古太仆寺旗九连城)、桓州(今内蒙古正蓝旗北郊)、抚州(今河北张北)等山后诸州，于野狐岭(在今河北万全西北)北击溃金三十万守军，追至浍河堡，歼其大半。1213年，于怀来再灭金军精锐。因居庸关防守坚固，成吉思汗采用迂回战术，率主力从紫荆口入关，进围中都(今北京)。同年，分兵三道南下，破黄河以北数十州县，大肆杀掠。1214年，金宣宗献公主、金帛请和，乃退驻鱼儿泺(今内蒙古克什克腾旗达里诺尔)。金宣宗南迁汴京(今河南开封)，驻守中都南的军叛金降蒙，蒙古军再入。1215年，攻占中都，置达鲁花赤等官镇守，成吉思汗退回漠北。1217年，封木华黎为太师国王。命统汪古、弘吉剌、亦乞列思、忙兀、兀鲁诸部军以及投降的契丹、女真、绖、汉诸军，专责经略中原汉地。木华黎逐渐改变以前肆行杀掠、得地不守的作法，着重招降和利用汉族地主武装攻城略地。自1217～1229年，除先已归降的永清土豪史秉直父子兄弟等外，易州(今河北易县)张柔、东平严实、济南张荣、益都李全等地方武装头目相继降蒙，两河、山东大部分地区为蒙古所占。蒙古对各地归降的官僚、军阀，多沿用金朝官称，授以元帅、行省等官衔，使世袭其职，在其所献地继续统军管民，称为世侯。
1217～1218年，蒙古相继征服北境的火里、秃麻诸部(在今贝加尔湖地区)、吉利吉思及其他森林部落，攻灭被乃蛮贵族屈出律所篡夺的西辽政权。1219年，以花剌子模杀害蒙古商队和使臣为理由，成吉思汗亲统大军西征，分兵攻下诸城，进围其新都撒麻耳干(今乌兹别克斯坦撒马尔罕)。花剌子模国王摩诃末先己弃城逃亡，成吉思汗遣哲别、速不台率军追赶，摩诃末避入宽田吉思海(今里海)中岛上，病死。1221年，术赤、察合台、窝阔台攻克花剌子模旧都玉龙杰赤(今土库曼斯坦库尼亚蒙古人攻城图乌尔根奇)，成吉思汗与幼子拖雷分兵攻取呼罗珊(今阿姆河以南兴都库什山脉以北地区)诸城，继而会师击溃花剌子模新王札阑丁的军队于印度河上，札阑丁退入印度。1223年，成吉思汗置达鲁花赤等官镇守撒麻耳干，率军回蒙古。哲别、速不台军在抄掠波斯各地后，越过太和岭(今高加索山)，攻入钦察，1223年，于阿里吉河(在今乌克兰日丹诺夫市北)战役中击溃斡罗思诸国王公与钦察汗的联军，进掠斡罗思南境，又转攻也的里河(伏尔加河的突厥名，又译亦的勒)上的不里阿耳国，然后东返蒙古。
1226年，成吉思汗又出兵攻西夏，连取肃(今甘肃酒泉)、甘(今甘肃张掖)等州，于灵州(今宁夏灵武西南)附近黄河边歼灭西夏主力，进围中兴府(今宁夏银川)。1227年，西夏国主李睨投降。