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股票的资产模型
资本
资产
定价
模型中
的三个理论是什么?有分离定理、共同基金定理,还有...
答:
还有一个市场组合。资本资产定价
模型
假设所有投资者都按马克维茨
的资产
选择理论进行投资,对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同,投资人可以自由借贷。基于这样的假设,资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系,即为了补偿某一特定程度的风险,投资者应该获得多少的报酬率。
计算
股票
价值的公式
答:
内在价值V=股利/(R-G)其中股利是当前股息;R为资本成本=8%,当然还有些书籍显示,R为合理的贴现率;G是股利增长率。本年价值为:2.5/(10%-5%),下一年为2.5*(1+10%)/(10%-5%)=55。大部分的收益都以股利形式支付给股东,股东在从股价上获得很大收益的情况下使用。根据本人理解应该属于...
股票
属于什么
资产
答:
股票
属于金融
资产
,如果可以随时卖出的属于流动资产,如果是长期持有投资的则属于固定资产。金融资产包括一切提供到金融市场上的金融工具,股票是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为募集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券拓展资料股票(stock)是股份公司所有权的一部分,...
贝塔系数怎么查
答:
实际中,一般用单个
股票资产的
历史收益率对同期指数(大盘)收益率进行回归,回归系数就是Beta系数。确定β系数
的模型
有两种形式。一种是CAPM模型(资本资产定价模型,也称证券市场线模型,securitymarketline):E(Ri)=Rf+βi(Rm-Rf)其中:E(Ri)=资产i的期望收益率Rf=无风险收益率Rm=市场平均收益率另一种是...
...证券市场组合的风险收益率为20%,而
股票的
贝塔系数为0.6,预期收益是...
答:
无风险收益率为2.5%,证券市场组合的风险收益率为20%,
股票的
贝塔系数为0.6,预期收益是13%。根据CAMP资本
资产
定价
模型
:2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%,所以预期收益率为13%。预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率,一般是以政府...
资本
资产
定价
模型
的结论是什么?
答:
分离定理使得投资者在做决策时,不必考虑个别的其他投资者对风险的看法。更确切的说,证券价格的信息可以决定应得的收益,投资者将据此做出决策。尽管资本
资产
定价
模型
是资本市场上一种有效的风险资产价格预测模型,并且具有简单明了的特点,一直引起人们的重视并加以运用。但模型严格、过多的假设影响了它的...
股息贴现
模型
是如何预估某
股票的
价值的?
答:
如果一个具有以上条件的公司。配备优秀的管理层团队,公司的股票价值就值得投资投资,相反再优秀和有投资价值的公司遇到猪队友,一付好牌也会被打烂,这是有投资价值的公司,拥有优秀管理层是公司持续发展的关键。例如:
股票的资产
。打比方,买股票和接手一家饭店是一样的,看饭店有多少锅碗瓢盆煤气罐...
资本
资产
定价
模型
的优缺点
答:
资本
资产
定价
模型
的基本原理:R=Rf+β×(Rm—Rf)R表示某资产的必要收益率;β表示该资产的系统风险系数;Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率来近似替代;Rm表示市场组合收益率,通常用股票价格指数收益率的平均值或所有
股票的
平均收益率来代替;(Rm—Rf)称为市场风险溢酬。
股票
内在价值计算公式
答:
通常用市盈率法来确定
股票
价值,具体的计算公式为:10*每股利润*(1+第一年增长率)*(1+第二年增长率)*(1+第三年增长率)*(1+综合性系数)。在投资者预期的影响下,股票市场会自发形成一个正反馈过程。股票价格的不断上升增强了投资者的信心及期望,进而吸引更多的投资者进入市场,推动股票价格...
如何理解股利贴现
模型
以及其计算公式
答:
股利贴现
模型
,简称DDM,是一种最基本的股票内在价值评价模型,股票内在价值可以用股票每年股利收入的现值之和来评价;股利是发行
股票的
股份公司给予股东的回报,按股东的持股比例进行利润分配,每一
股股票
所分得的利润就是每股股票的股利。股利贴现模型为定量分析虚拟资本、
资产
和公司价值奠定了理论基础,也为...
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