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无风险套利有风险吗
一道债券
无风险套利
题目
答:
存在
无风险套利
。假设某人购买10000的国债(根据你上面的数据可以算出这种国债是一年付息一次)。那么这种债券的现金流为 第一年年末 利息800 第二年年末 本金+利息=10800 因此可以把付息国债拆分成一种一年期票面价格为800的债券(价格=800/1.04=769.231)和一种票面价格为10800的两年期零息国债(...
无套利
定价原理
答:
金融产品在市场的合理价格是这个价格使得市场不存在
无风险套利
机会,这就是
无套利
定价原理。其一,无套利定价原理首先要求套利活动在无风险的状态下进行。当然,在实际的交易活动中,纯粹零风险的套利活动比较罕见。因此实际的交易者在套利时往往不要求零风险,所以实际的套利活动有相当大一部分是风险套利。其...
什么是
无风险套利
答:
第三个点才是你的盈利,因为你没有交易手续,就算有也是20到40,这样也没法做到
套利
,如果我们按照70给你,那也就是说你在600进去, 602出来,看起来账户资金是持平的,但是你的手续费已经赚到了。按照1万元资金放大杠杆,可以买进去83手,你可以50手的进去,一个点出来,这样按照经验10分钟进出一次...
外汇三角
套利
是否有用
答:
个人看法,只说三角
无风险套利
三个品种两两之间的汇率有个价格叫现价,是介于实际市场报出的可以成交的买价和卖价之间的一个价格,不一定是中值。如果拿这三个品种中两个相乘或相除,可以得出一个和第三个品种现价相近的值,这个相近的值和第三个品种的现价有差值,假设可以以现价成交,那么既然有...
股指期货
无风险套利
答:
从一定的差距到零,这之间的价差就是
套利
利润(理论上)具体操作:假设当月期货和现货价差为60点,同时卖出一手股指期货合约,买入沪深300指数对应的一揽子股票(也可以用ETF代替,计算下相关系数),到交割日,期现差价归零(可能出现负值)同时平仓,就可以获取
无风险
利润 ...
举例子讲故事说明什么是
无风险套利
与空间套利和三角套利?
答:
无风险套利
:比如ETF与指数不同步,或高或低于价格时,因为ETF反映指数,最终同步,分别做多(空)两者来套利。空间套利:比如商品A在甲地比乙地贵(指除去什么乱七八糟的中间费用后比乙地贵),然后乙地的A将被运去甲地卖从而获利。三角套利:利用多种汇价在不同市场间的差价进行套利,其实和空间套利...
什么叫做
套利
?
答:
与当前
套利
相比,跨期套利的限制较少。跨期套利是在同一个市场进行的,而期货市场没有卖空限制,因此跨期套利是套利交易中广泛使用的一种期现套利策略。跨期套利所依赖的指标是基差,当基于同一标的资产的不同期限的期货合约的基差超过正常范围时,可以通过跨期套利获得
无风险
利润。第三,跨市场套利 跨...
什么叫做
套利
,套利违法吗
答:
套利
主要有两种形式:(1)不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异,把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放,以获取利差收益。(2)抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时,利用远期外汇交易避免汇率变动的
风险
。套利活动会改变不同资金市场的供求关系,使各地短期资金的利率趋于...
名义利率能为负吗为什么实际利率能为负吗为什么通货膨胀能为负吗为什么...
答:
名义利率不可以为负是因为
无风险套利
的存在,老实说,如果利率为负,也就是说我借10块钱,只用还9块钱,那么我只要保管好这10块钱,在下一年就可以毫无风险的得到1块钱,只要有这样的可能,人人都会去找银行借钱,在完全竞争的环境,这个无风险套利的机会就会消失(人人都想获利会推高利率)。而且负...
外汇市场
无风险套利
模型
答:
然后在外汇市场换成1亿美圆,将其中的2000W存入银行,1年后获得105W美圆的利息,剩余的8000W美圆投资于全球市场!如果1亿美圆全部存入则能获得525W美圆的利息收入,1年后如日圆升值幅度小于4%,就能全面获得
无风险
收益!当然实际情况更好,日圆在不断贬值,选择的外汇货币应该是日圆换澳元,或者日圆换英镑!
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