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无风险套利有风险吗
《股指期货》:持有股票投资组合如何与股指期货进行期现
套利
?
答:
某年11月19日,股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点。此时,12月19日到期的沪深300指数12月合约期价为2003.6点。假设该日市场
无风险
利率为4.8%,预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%,此时是否存在期现
套利
机会?操作步骤如下:(1)计算12月指数期货合约的理论价格。(2)计算股指期货...
急求!欧式看涨期权
套利
问题!
答:
这种思路也许将问题复杂化,但是如果是非
套利
的话,应该说这三者线性相关,但实际上即使是风险中性的期权组合也是会有盈利的可能的。回去想了一下,其实很简单,只要买入n只股票,再卖出n个看涨期权就行,这样不管股价如何,都能收到15的
无风险
收益.下面三个齐全的收益曲线是平行的,所以随意组合都可以,只要...
怎么,有所谓的美式期权平价公式吗
答:
1、看涨期权推导公式: C=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2) 其中 d1=(ln(S/K)+(r+0.5*б^2)*T/бT^(1/2) d2=d1-бT^(1/2) S---标的当前价格 K---期权的执行价格 r ---
无风险
利率 T---行权价格距离现在到期日(期权剩余的天数/365) N(d)---...你所说的参数delta ga...
期货计算题啊 急!!!
答:
好像第一题目还要补充什么,是两份共1.5还是一份就1.5万磅;还有“当前期货价格为每磅160美分”是指合约总值吗?如果是的话那保证金是按多少比例出的,不然无从计算啊
资本资产定价理论的基本内容
答:
托宾认为,现实中的投资者常常是将资金分别投在两大类资产上的,一类是风险资产,另一类是
无风险
资产。所谓无风险资产,是指预期收益标准差为零的资产,相对应的投资则为无风险投资。比如,政府债券在通常情况下就是一种无风险债券,因为其还本付息是可靠的。有了风险资产和无风险资产的两类资产划分后...
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