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无风险套利
沪深300股指期货
无风险套利
的原理和操作方法,就单赚基差的钱,紧急啊...
答:
原理:同物同价。到股指期货交割日交割时,股指期货的价格一定和沪深300指数相等。以正向
套利
为例:在交割日之前股指期货价格大幅高于沪深300指数时,做空股指期货,同时做多沪深300指数,那么基差对应的利润就被锁定,到交割日或交割日之前基差为0或者很小时,平掉期指的空单和指数的多单,就能
无风险
赚到...
无套利
定价原理?
答:
这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的,因为一旦有套利机会,投资者就会很快实施套利而使得市场又回到无套利机会的均衡中。因此,无套利均衡被用于对金融产品进行定价,金融产品在市场的合理价格是这个价格使得市场不存在
无风险套利
机会,这就是无套利定价原理。
为什么有人说ETF100w可实现
无风险套利
!
答:
那是说将股票转为ETF,也是有风险的。只是很短时间的无风险,不容易把握的
无风险套利
是指利用ETF与对应指数间的折溢价关系进行套利的行为,例如ETF现在的卖出价格为1,而购买对应成分股换成ETF的成本为0.99,那么投资者就能通过购买对应成分股换成ETF,同时卖出ETF实现0.01的无风险套利,如果出现ETF...
股指期货期现
套利
很难实现
无风险
的套利,其原因在于( )。
答:
由于交易最小单位的限制,严格按比例复制很可能根本就难以实现。比如,如果按比例构 建组合出现某些股票应买卖100股以下的结果,也就是股市交易规定的最小单位1手以下,就没办法实现。这也会产生模拟误差。此外,期货交易的杠杆机制和强行平仓制度极有可能使
套利
者面临被强行平仓的
风险
,从而影响套利效果。
债券市场国债
套利
实证分析
答:
本文研究的虽然是
无风险套利
,但是由于现实交易中存在着种种市场摩擦,套利交易只能是相对意义上的无风险,而不可能是绝对意义上的无风险。综合而言,无风险套利存在价差风险和流动性风险。 由于投资者手中已经储备有一定数量的国债,那么投资者便可以在市场存在套利机会的时候同时在两个市场发出买进和卖出交易指令。但是从...
无套利
定价原理的
无风险套利
机会存在的等价条件
答:
(1)存在两个不同的资产组合,它们的未来损益(payoff payoff)相同,但它们的成本却不同;在这里,可以简单把损益理解成是现金流。如果现金流是确定的,则相同的损益指相同的现金流。如果现金流是不确定的,即未来存在多种可能性(或者说存在多种状态),则相同的损益指在相同状态下现金流是一样的。
套利
是什么意思?能否举个例子?谢谢
答:
1、
套利
的根本目的就是
无风险
获利。套利也叫
价差交易
,套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约。套利,亦称套戥,通常指在某种实物资产或金融资产(在同一市场或不同市场)拥有两个价格的情况下,以较低的价格买进,较高的价格卖出,从而获取无风险收益。套利指试图利用...
无套利
是不是
无风险套利
答:
不知道你行业的具体情况。引申到大宗进口行业来 如果是无套利定价,比如点价模式,我们与上家以这个价格结算,那么我们与下家也以这个价格结算,中间不存在差价。
无风险套利
指的是,这个套利在发生和因为意外停止的话,是不会涉及到本金安全的。无风险套利的模式我知道一个,但是因为政策原因套利空间越来越...
真的存在“
无风险套利
”的机会?
答:
存在。
无风险套利
就是利用市场的无效来获得无风险收益。即市场对于资产定价的失灵,这样就可以买入便宜的资产卖出贵的资产。比如现货与期货市场,期货价值是现货价值的一个未来值,比如现货10块钱,无风险利率(如银行存款)一年10%,那么一年期期货的价值应该是11块钱。如果期货此时是12块钱就说明有套利...
如何进行
无风险
的
套利
?
答:
这个说来话长啊,不是三言两语能讲清的,建议你做这件事之前还是先充实一些理论知识,先看看相关的书籍为好,简单来讲,
无风险套利
,是指套利的同时进行保值,锁定了汇率,即称为无风险套利。把资本(一般是货币)投资于一组外汇中,规定远期汇率,取得外汇的存款收益后按既定的汇率将外汇换回本币,...
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