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蝶式套利是无风险套利吗
下列关于
蝶式套利
描述中,正确的是( )。
答:
B项,蝶式套利与普通跨期套利相比,从理论上看风险和利润都比较小,
但不属于无风险套利
。D项是关于跨品种套利的描述。
什么是
蝶式套利
?
答:
蝶式套利是
利用不同交割月份的价差进行套期获利,由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策略,它的
风险
有限,盈利也有限,是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。它是套利交易中的一种合成形式,整个套利涉及三个合约。顾名思义,蝶式套利像蝴蝶一样,翅膀是要对称于身...
期现
套利
、跨市套利、跨期套利、
蝶式
套式、对角套利、转换套利、多头跨...
答:
最理想的状态是无风险套利
。以前套利是一些机警交易员采用的交易技巧,现在已经发展成为在复杂计算机程序的帮助下从不同市场上同一证券的微小价差中获利的技术。例如,如果计算机监控下的市场发现ABC股票可以在纽约证券交易所以10美元的价格买到而在伦敦证券交易所以10.12美元的价格卖出,套利者或者专门的程序...
蝶式
权证的
套利
机会分析
答:
主要以包钢、万华和雅戈
蝶式
权证,并以除息前的包钢蝶式权证为例进行
套利
机会分析。套利方案一:证券公司通过创设并卖出蝶式权证中的认购权证,买进标的股票作为履约担保中国结算上海分公司的专用帐户,同时买进相应份额的认沽权证,并以
无风险
利率借入资金这些操作来实现套利。套利方案二:证券公司创设并卖出...
套利
行为 解释
答:
是某些人或某些地区对此类品种的不热衷,造成了有
套利
的机会,市场是正确的,套利的机会一旦被发掘,很快就会消失
有关于碟式期权的计算题
答:
这道题是属于卖出
蝶式套利
(卖1低买中卖2高)最大收益值(净权利金)=(卖1权利金+卖2权利金)—2*买权利金 最大
风险
值=居中执行价—低执行价—最大收益值 蝶式套利的最大盈利和亏损公式是:最大亏损=卖出期权收取的权利金之和—买入期权支付权利金之和,即期权费收支之和 最大盈利={(最...
期货
套利
怎么做?
风险
和收益怎么样?
答:
当期货实际价格大于理论价格时,卖出股指期货合约,买入指数中的成分股组合,以此获得
无风险套利
收益,称为“正套”。当期货实际价格低于理论价格时,买入股指期货合约,卖出指数中的成分股组合,以此获得无风险套利收益,称为“反套“。市场中常常出现价格分布不寻常的合约组合,有些可以成为投资者套利交易的...
下列关于
蝶式套利
说法正确的是( )。
答:
【答案】:A、C
蝶式套利是
跨期套利中的又一种常见形式。它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。由于较近月份和较远月份的期货合约分别处于居中月份的两侧。跨期套利是在同一市场(交易所)同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时将这些期货合约...
初识量化对冲
套利
策略
答:
国内量化套利策略主要有
无风险套利
、贵金属套利、商品期货跨境套利、股票日内策略、高频做市商策略五种常用的金融工具。一般在用的套利策略主要有ETF套利、期现套利,期权套保和波动率套利。ETF套利策略寻找价格偏离,快速下单,获得“现金到现金”的套利收益。期现套利则实时自动监测多个交易所的多品种期现...
外汇市场如何做对冲
套利
?
答:
不一定品种之间有相关性,只需要波动性的强弱即可。比如,有人今年做多铜空棉花就是对冲。没有高度相关性一般无法回避系统性风险,就是可能两个品种都赚,也可能都亏。三,
套利
对冲有什么作用?1,大大降低风险,几乎
无风险
获利。2,有利于促进市场完善。3,适合风险承受能力低资金量大的投资者。
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