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平稳白噪声
数学高手请进,如何求解带
白噪声
的微分方程
答:
举一最简单的例子:一般在研究随机过程问题时遇到。比如车辆振动系统,当轮系遭遇陆基不平激励时,车辆就产生振动。比如激励是
白噪声
时就面临解决你提出的问题。这里要提出几个概念:
平稳
随机过程的功率谱和相关函数,概率统计均值方差,有限无限频带白噪声等。系统输出函数的功率谱等于系统的功率增益函数乘以...
数据通信原理笔记(5)
答:
2、散粒噪声:是由电子器件中电流的离散性质所引起的。3、热噪声:是指导体中电子的随机运动所产生的一种电噪声。4、散粒噪声和热噪声的均值都为零,且幅度的概率密度函数均为高斯分布。5、高斯噪声:当噪声的任意N维分布都服从高斯分布时称为高斯噪声。散粒噪声和热噪声都属于高斯噪声。6、
白噪声
:...
白噪声
时间序列不能建立ARMA模型吗?
答:
不可以,
白噪声
就是一系列独立分布的正态序列:序列无相关性,无趋势性,有随机性,它服从均值为0,方差为σ2的正态分布,白噪声的每一个时序点都是服从正态分布的。希望的白噪声序列{e0,e1,...,et,...}是相互独立的(这时{ et}序列是严
平稳
的)。但是独立性是很难验证出来的,我们只能验证...
关于时间序列分析的ARMA模型拟合问题,残差
白噪声
检验通不过怎么办?_百 ...
答:
低是有多低?这里拟合优度到也不是那么地重要,做ECM时有人R²在0.3左右也能用,甚至还有paper中拟合有毒零点零几的,应该没关系
时间序列模型
答:
问题解答:&
白噪声
和
平稳
性有什么区别?这么说吧,白噪声一定是平稳序列,因为方差和均值都不随时间的变化而变化,且不存在自相关,平稳性呢是如果不平稳的话就进行差分,差分的时候是对xt=x(t-1)+u的序列方差和均值,但实际如果一介差分是平稳的话,我们实际用的数据是(xt-x(t-1))的差值...
平稳
时间序列分析之模型检验
答:
一个好的拟合模型应该能够提取观察值序列中几乎所有的样本相关信息,即残差序列应该为
白噪声
序列 。这样的模型称为 显著有效模型 。反之,如果残差序列为 非白噪声序列 ,那就意味着序列中还残留着相关信息未被提取,这就说明 拟合模型不够有效,通常需要选择其他模型,重新拟合 。因此, 模型的显著性...
非
平稳
序列平稳化的三种方法
答:
3、拟合不同阶数的模型:根据ACF和PACF的截尾情况,可以尝试拟合不同阶数的ARMA模型,并使用信息准则(如AIC、BIC等)对模型进行评估。选取AIC和BIC值较小的模型作为备选模型。4、对备选模型进行残差分析:对备选模型进行残差分析,检查残差序列是否符合
白噪声
假设。如果残差序列不符合白噪声假设,则需要...
白噪声
时间序列不能建立ARMA模型吗?
答:
不可以,
白噪声
就是一系列独立分布的正态序列:序列无相关性,无趋势性,有随机性,它服从均值为0,方差为σ2的正态分布,白噪声的每一个时序点都是服从正态分布的。希望的白噪声序列{e0,e1,...,et,...}是相互独立的(这时{ et}序列是严
平稳
的)。但是独立性是很难验证出来的,我们只能验证...
AR模型简单理解
答:
(一)
白噪声
的检验 一般判断
平稳
有三种方法 (1)直接画出时间序列的趋势图,看趋势判断 (2)画出自相关和偏相关图:平稳的序列和自相关图和偏相关图要么拖尾,要么截尾。(3)单位根检验:检验序列中是否存在单位根,如果存在单位根就是非平稳时间序列。设mean(x),var(x)分别为序列{x}的...
平稳
时间序列模型定阶的方法及思路
答:
3、拟合不同阶数的模型:根据ACF和PACF的截尾情况,可以尝试拟合不同阶数的ARMA模型,并使用信息准则(如AIC、BIC等)对模型进行评估。选取AIC和BIC值较小的模型作为备选模型。4、对备选模型进行残差分析:对备选模型进行残差分析,检查残差序列是否符合
白噪声
假设。如果残差序列不符合白噪声假设,则需要...
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