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平稳白噪声
进行
白噪声
检验时,为什么只需要进行短期延迟的相关性检验
答:
因为
平稳
时间序列具有短期相关性,我们并不需要计算所有自相关系数。纯随机序列也被称为
白噪声
序列(WhiteNoiseSeries),之所以称之为白噪声序列,是因为人们最初发现白光具有这种特性。容易证明,白噪声序列一定是平稳序列,而且是最简单的平稳序列。关于白噪声检验,短期内没关系,长期就更不可能有关系了,...
时间序列之
白噪声
检验
答:
然而,Ljung-Box统计量在样本量较大时(如500以上)表现出色,但在小样本情况下,其精确性可能会受到影响。Box和Ljung在1979年对这一检验方法进行了改进,确保了在不同样本规模下的适用性。检验时,我们假设序列已经
平稳
,且未考虑季节性因素,同时样本量的大小直接影响检验结果的可靠性。判断
白噪声
的标准...
计量经济学中的DF检验和ADF检验
答:
零假设H0:δ=0;备择假设H1:δ<0可通过OLS法估计Xt=α+δXt-1+μt并计算t统计量的值,与DF分布表中给定显著性水平下的临界值比较:如果:t<临界值,则拒绝零假设H0:δ=0,认为时间序列不存在单位根,是
平稳
的。二、ADF检验:在DF检验中,实际上是假定了时间序列是由具有
白噪声
随机误差项的...
残差序列为什么的模型称为显著有效模型
答:
时序图显示,序列没有显著非
平稳
特征.
白噪声
检验显示序列值彼此之间蕴涵着短期相关关系,为非白噪声序列. 自相关图显示,除了延迟1~2阶的自 2. 结合自相关图和偏自相关图暂定模型为MA(2). #模型口径确定x.fit<-arima(ts1,order=c(0,0,2),method='CSDN编程社区 ...
时间序列模型拟合时为什么要先进行序列的
平稳
性检验
答:
楼主提取趋势的原因是想让趋势序列
平稳
化吧?你说要提取时间序列的周期,那就说明去趋势序列还含有周期变动,这样的话它肯定就不是
白噪声
序列了。如果这样,则首先要对提取趋势后的序列做单位根检验,检验提取趋势后的序列是否平稳。单位根检验的步骤为(eviews):打开序列,点击view,unit root test ,...
差分方程的特征方程怎么来的
答:
其中ᵠ1,…,ᵠp,及θ1,…,θg为实数,{xt}是零均值平稳序列,{εt}是
平稳白噪声
序列,且当s>t时Eεsxt=0上述特定的线性随机差分方程就是时间序列分析中的ARMA(p,g)模型。形如yt+n+a1(t)yt+n-1+a2(t)yt+n-2+…+an-1(t)yt+1+an(t)yt=f(t)的差分方程,称...
白噪声
可以提高注意力吗?
答:
白噪声
是可以提高的你注意力的,我们首先要从白噪声的原理上来理解。什么是白噪声?学术一点讲,白噪音(White noise)指一段声音中的频率分量的功率在整个可听范围(20~20000HZ)我们知道白光是由各种频率的单色光混合形成的,而白噪音就是你能听到的所有不同频率的声音以一个相似的水平混合在一起,...
白噪声
的峰值因子
答:
白噪声
的峰值因子为3.3。白噪声属于
平稳
序列,因为它的均值为0,方差为常数,协方差为0。但白噪声属于纯随机序列,基于它预测是没有意义的。
eviews
白噪声
检验步骤
答:
在EViews中进行
白噪声
检验的步骤如下:1、导入数据,创建工作文件,绘制序列时序图和绘制序列相关图。2、进行ADF检验,点击view/unitroottest,根据测试结果,可决定是否拒绝存在一个单位根的原假设,p值远小于显著水平,可以认为序列是
平稳
的。3、进行模型定阶,进行白噪声检验,打开resid序列,点击view,...
什么是
平稳
信号和非平稳信号,怎么区别?
答:
其核心特征是统计量与时间起点无关,比如期望值,无论何时测量,结果都是一致的。对于随机过程,这表示其期望波形(或稳态波)是直流信号,即在恒定的基线上有随机的波动,这些波动虽看似随机,但其实遵循着规律。例如,直流信号叠加
白噪声
就是
平稳
随机信号的典型例子。相反,非平稳信号则打破了这种静止的...
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