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vecm模型的建模步骤
什么叫
vecm模型
答:
vecm模型的
意义是协整向量与误差修正,建立VECM模型时,需要选择数据类型和设定协整关系个数以及滞后阶数。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统VAR模型确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不能使用经典回归模型,...
vecm模型
是什么
答:
1. 长期均衡与短期调整:
VECM模型
可以捕捉到经济变量之间的长期均衡关系,同时揭示短期的失衡调整
过程
。它结合了长期均衡理论和短期动态调整机制,提供了一个全面的分析框架。2. 向量自回归的扩展:与传统的VAR模型相比,VECM模型引入了误差修正项。这使得模型能够处理具有协整关系的非平稳时间序列数据,并且可...
vecm模型
数据量最少多少个
答:
无数。Eviews软件中建立
VECM模型
时,需要选择数据类型(是否有趋势项和截距项)、设定协整关系个数以及滞后阶数。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统VAR模型确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。需要说明的是,即使单个数据不平稳,只要整体存在协整关系,仍然可以进行
VECM建模
。
银行理财之CCAR的压力情景设计
答:
纯统计
模型
法纯统计模型开发法一般采用高度复杂的、结合区域性和全球性的模型数据,实行宏观经济变量预测,包含计算各区域相关性和各变量间的相关性。常用的统计模型包含向量自回归模型(VAR)或向量自回归误差修正模型(
VECM
)。VAR模型可以用于解析变量系统中各变量间的相互作用。在某些给定的条件下,VAR模型...
求问:stata里的
VECM模型
怎么写?
答:
如果不会解读,很难相信你做的结果操作是正确的
VEC模型
由于是有协整约束的VAR模型,所以其滞后阶数是VAR模型滞后阶数减1...
答:
这是因为
VECM模型
是有协整约束的VAR模型,而VECM模型其实使用了VAR
模型的
一阶差分形式,相当于已经滞后了一阶,如果原var模型是3阶,则VECM模型则是3-1阶。
vec和
vecm
区别
答:
VEC模型
就是研究一个系统中当某一扰动发生时,系统随后的变动在多大程度上受到该扰动的影响。
VECM模型
是对于非平稳的多时间序列数据适用,用于表达多时间序列数据之间的协整关系。
vecm模型
,stata结果怎么解读
答:
该系统一共包括四个变量对应的方程,其中ce1指的是长期项,也就是系统的协整关系(对应结果最后的 cointegretion equation);剩下的就是短期项。这个下面的表就是你的方程系数,看Coef下面那一列,对应的就是各个变量前面的系数,最后一个_cons对应的是你方程的常数项,要注意这里对系数符号的显示应该...
STATA对于
VECM模型
怎么做格兰杰检验
答:
STATA对于
VECM模型
怎么做格兰杰检验 我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 浏览6 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 stata 模型 格兰杰 vecm 检验 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存中...
紧急求助,关于基于
VECM模型的
Granger因果检验
答:
基于VAR的grangercausality检验,是在非平稳变量不协整的情况下才那么做的。正常的用
VECM
来granger检验,以免出现偏差。VECM做法是estimateVAR/选VECM项,lag为VAR的-1,确定后出来列表,cointegratingEq是短期的关系
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