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vecm模型假设有几个单位根
什么叫
vecm模型
答:
vecm模型
的意义是协整向量与误差修正,建立
VECM模型
时,需要选择数据类型和设定协整关系个数以及滞后阶数。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统VAR模型确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的,对于非平稳变量,不能使用经典回归模型,...
一系列检验和
模型
的滞后期和时间趋势项如何选择?
答:
单位根
检验DF/ADF、协整检验JJ检验、Granger检验,VAR模型、
VECM模型
的滞后期和趋势项究竟怎么判定要不要加?希望哪位高手能详细给予答复。万分感谢。 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览7 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜...
var和
vecm 模型
哪个是研究长期关系的
答:
这两者的区别不是长期和短期的关系。是有没有协整和
单位根
的区别。但是个人经验来说,VAR的短期制约和长期制约都比
VECM
要优秀。
【急】用STATA做的
VECM模型
问题
答:
可以是可以,但是问题滞后了4期才平稳你接着怎么做
eviews
模型
存在自相关 做出残差分析图之后如何分析
答:
你可以有DW或者LM来检验
模型
存在几阶的自相关DW一般用于检验一阶自相关LM则可以用于检验一阶和高阶自相关,一般在eviews里我们只检验到二阶,可以查看滞后期为二的回归结果中的DW统计量的值,如果很接近二的话,说明自相关被消除,同时你还要查卡方分布百分位数分布表,看LM=(T*R方)是不是大于临界值,如果是说明是...
广东的经济增长方式,资料文献越多越好。
答:
VECM
=LNGDP-1.141871×LNINVEST-2.741934×LNTRADE-1.178975×LNHK-0.172201×LNTAX+5.764943 对VECM时间序列进行
单位根
检验,发现它已经是平稳序列;做图也可看出VECM的数值在0轴附近上下波动,证明各变量之间的确存在协整关系。从反映长期均衡关系的协整方程来看,外资依存度(INVEST)、外贸依存度(TRADE)、粤港贸易依存度(HK...
均衡汇率的测定方法
答:
探讨了人民币实际汇率,采用向量误差校正
模型VECM
分析了人民币实际有效汇率对均衡汇率的偏离度。 这种方法利用协整分析技术,考虑了数据间可能存在的
单位根
问题,考察了数据的平稳性问题,在一定程度上避免了“伪回归”的问题。利用向量误差校正模型,能分析短期中汇率对长期均衡汇率的偏离度,偏离方向,因而能...
21世纪高等院校金融学教材新系·金融计量学:时间序列分析视角目录_百度...
答:
第6章深入到
单位根
检验,讲解了DF、ADF等方法及其应用。第7章和第8章分别介绍了向量自回归(VAR)模型和结构向量自回归(SVAR)模型,讨论了模型估计、相关检验和模型间的比较。协整与误差修正模型在第9章中详细解析,包括Engle-Granger方法和
VECM模型
。第10章涵盖了条件异方差模型,如ARCH、GARCH模型及其...
南安普顿大学金融学课程可以辅导吗?
答:
ARIMA
模型
,推导ACF,检验白噪声(Ljung-box检验),
单位根
检验(感觉单位根特别重要,不但考试会重点考, 而且第二学期会从difference equation的角度推导单位根),AIC和BIC法则。GARCH家族模型(ARCH,GARCH,EGARCH,Threshold GARCH,GARCH-M和multivariate GARCH)和 VaR(Value-at-risk)这个特别坑,老师没讲...
使用R语言进行协整关系检验
答:
对残差进行
单位根
检验 adf.test(error)Dickey-Fuller = -2.548, Lag order = 7, p-value = 0.3463 alternative hypothesis: stationary 伪回归结果,相关参数都显著 summary(sr.reg)Residuals:Min 1Q Median 3Q Max -30.654 -11.526 0.359 11.142 31.006 Coefficients:Estimate Std. Error t...
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