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stata单位根检验滞后几阶
一篇搞懂
Stata
时间序列
单位根检验
答:
ADF
检验
增加
滞后
差分项,选择项lags表示阶数。例如,`dfuller gdp, lags(4) (1,1,4)`。Hayashi的序贯t规则用于确定最优阶数。自动化代码示例:`for i = maxlag to 1 {dfuller gdp, lags(i) (1,0,i)}`PP检验是异方差稳健的ADF,只需`ppunit gdp',关注Mackinnon的p值。自动化代码:`while...
【小菲
stata
】VAR模型stata建模详细步骤
答:
VAR模型构建通过确定最优
滞后阶
数(在此示例中选择2阶),我们开始构建VAR模型。这个过程包括运行命令如dfuller、vecrank、varsoc和var,确保模型的稳健性。后续,varstable用于检查模型的稳定性,而granger因果检验则揭示变量间的时间序列因果关系,需要结合理论判断进行解释。命令演示:dfuller:
单位根检验
vecran...
【
Stata
进阶】05-1面板数据
单位根检验
+短面板单位根检验实操
答:
LLC和HT检验的结果通常表明,即使在考虑截距项和时间趋势时,也可能无法拒绝单位根存在的原假设。IPS检验则需要考虑自相关问题,通过差分
滞后
项选择平均滞后期。关于短面板是否需要进行
单位根检验
,学术界存在争议,部分研究认为无此必要,而另一部分则主张进行检验以确保分析的准确性。最后,陈强的《高级计量...
求教
STATA中
面板数据
单位根检验
的做法
答:
-2.348 -1.700 -1.750 -1.850 -4.272 0.000 同样说明没有单位根。如果存在单位根,则需要进行一
阶
差分,并再次进行
单位根检验
,输入以下命令:levinlin D.变量名,lags(1)
Stata
的作图模块,主要提供如下八种基本图形的制作 : 直方图(histogram),条形图(bar),百分条图 (on...
如何在
stata中
做一
阶
差分的
单位根检验
答:
楼上别扯了。答案:普通
单位根检验
: dfuller X 一
阶
差分检验:dfuller d.X 二阶差分检验:dfuller d2.X X是自己设定的某个自变量代号
面板
单位根检验
命令
stata
二阶段拆分
答:
使用时间序列前,要先设置时间t 如果你已有t变量,tsset t
单位根
dfuller x 一
阶
拆分 gen x1=x-l.x 二阶拆分 gen x2=x1-l.x1
怎么看ADF
单位根检验
的结果?
答:
至于他到底是用MATLAB,R,OX,还是
STATA
无所谓的。t统计量比ADF的1%的(套,希腊字母)还要小,所以拒绝零假设,零假设为:存在
单位根
。拒绝零假设就是拒绝存在单位根咯(拒绝非平稳)。这里得出非平稳的结论,可能在做ADF
检验
时候用的是一
阶
差分,所以得出一阶差分平稳,那么原序列当然是非平稳的咯。
stata
时间序列
单位根检验
命令
答:
在
Stata 中
,你可以使用以下命令进行时间序列
单位根检验
:1、ADF 单位根检验:运行 adf 命令来执行 Augmented Dickey-Fuller (ADF) 单位根检验。其中 varname 是你要进行单位根检验的变量名。该命令将输出关于单位根检验的统计结果和拒绝或接受原假设的相关信息。2、Phillips-Perron 单位根检验:使用 p...
拜托大家!
stata
如何做时间序列的
单位根检验
和二
阶
拆分
答:
使用时间序列前,要先设置时间t 如果你已有t变量,tsset t
单位根
dfuller x 一
阶
拆分 gen x1=x-l.x 二阶拆分 gen x2=x1-l.x1
求助,
stata
面板
单位根检验
答:
时间太短!您可以参见 http://www.
stata
.com/statalist/archive/2007-11/msg00808.html 一个例子 webuse pennxrate levinlin lnrxrate if oecd==1 & year>=2001 & year<=2010, lag(3)然而拉长时间到 levinlin lnrxrate if oecd==1 & year>=1994 & year<=2010, lag(3)就可以 ...
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