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garch模型预测eviews步骤
var(2)-
GARCH
(1,1)-BEKK在
Eviews中
怎么
操作
?
答:
在EViews中,您可以按照以下步骤操作:
打开EViews软件,然后打开您要使用的数据集。选择“Quick/Estimate Equation…”,或者使用快捷键“Shift+Ctrl+E
”,打开估计方程的对话框。在对话框的“Specification”选项卡中,选择“ARCH/GARCH”模型,并选择“VAR(2)-GARCH(1,1)-BEKK”作为您要估计的模型。在...
Eviews中
怎么
操作
AR-
GARCH模型
答:
首先在主窗口输入 LS RR RR(-1) (-2) (-3)得出 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.RR(-1) 0.007606 0.059014 0.128883 0.8975 RR(-2) 0.058005 0.058549 0.990707 0.3227 RR(-3) 0.121110 0.058985 2.053245 0.0410 然后在点estimate 在下拉选项中选择ARCH ...
EVIEWS里
的
GARCH模型
怎么做的?equation specification里面输入...
答:
equation specification里面,首先输入自变量(dependent variable),然后输入因变量(independent variables),最后定义Polynomial Distributed Lags. 比如:y c x pdl(z, 4, 2)unit root test 里,需要你填的是lag。不是整个样本空间。一般常见的都在10以内。可以这么做:分别尝试1-10个lag,然后用AIC或...
利用
EVIEWS
如何算E
GARCH模型
参数
答:
eviews中
用
garch
(1,1)计算股票波动率 数据导入后 1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1)),Method选项中选ARCH,其余不动(默认garch(1,1)),点OK 2.得下图 3.可以通过Make
GARCH
Variance Series得到一个条件方差序列,或者通过Conditional SD Graph得到standard deviation,也...
...如何用
eviews操作
?向各位请教,非常急,谢谢!!
答:
先添加一个虚拟变量序列,在GARCH操作时,在估计命令中也增加虚拟变量
。如果你有两个虚拟变量,就在估计命令中增加d1 d2,或者你可以参照高铁梅或者张晓彤的书,里面都有详细的操作步骤,我这里有张晓彤的电子版,有需要的话可以发给你。
eviews中garch模型
答:
选择
garch
后,把需要的变量输入进去就可以了 这些会在结果中看到的
如何用
EVIEWS
6.0估计双变量E
GARCH模型
答:
均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率
模型
,如果均值方程是ARMA模型,则用y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2),波动模型自己设计啦!
GARCH模型
的建模
步骤
是什么?
答:
如下:时间序列建模都要从平稳性检验开始,做完平稳性检验(如果是考虑多序列的还要做协整检验),就开始做均值模型(arima等),对均值模型的残差进行检验,如果发现又arch效应,才对残差建立
Garch模型
。ARCH模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)全称“自回归条件异方差模型”,解决了传统的...
你好,我用
EVIEWS
编程二元
GARCH模型
,按照上面的方法也总提示“.Wf1 not...
答:
用stata的mgarch命令 可以直接做二元
garch模型
这个我做的很多啦
eviews中
收益率序列怎么做
答:
garch模型
。file,workfile,输入数据,quick,generat,series,对话框输y等于logx回车即可。y为生产对数序列,x为原序列。使用收益率的两个原因。对普通投资者来说,资产收益率完全体现了资产投资机会,且与投资规模无关。收益率序列比价格序列更容易处理,有更好的统计性质。
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