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eviewswhite检验分析
eviews
里面
white检验
怎么剔除
答:
具体操作步骤如下:
1、进行White异方差检验:首先需要进行White异方差检验
,如果检验结果显示存在异方差问题,可以进行异方差稳健标准误的OLS回归来解决异方差问题。2、进行异方差稳健标准误的OLS回归:在Eviews中,可以通过选择OLS回归模型,并勾选“RobustStandardErrors”选项来进行异方差稳健标准误的OLS回归。
怎样用Eveiws
检验
异方差性
答:
怀特
检验
的步骤为:在方程对象中,选择view/Residual test/
White
Heteroskedasticity。
Eviews
选项提供了含交叉项和不含交叉项的两个选择,存在冗余交叉项的时候,Eviews自动把它从检验回归中删除。利用怀特一致协方差修正异方差的步骤为:在主菜单中选择Quick/Estimate Equation...,设定模型后,在选项卡中选择...
white检验
修正后怎么知道是否通过
答:
eviews中如何看white检验是否已经修正了异方差首先,打开EVIEWS软件,点击工具栏,在工具栏中表选择异方差性测试。在显示栏中,选取White test
,这个测试主要检定异方差性的存在,点击确定按键。在模型窗口出现White test的统计数据用于测试异方差性的存在.左边的检定统计量适用于手算,右边的p-value少于10%...
如何用
Eviews
对自相关系数进行
检验
?
答:
利用
Eviews
进行F
检验
的方法 一阶自相关检验:1)OLS估计出模型,得出DW值;2)查表:在德宾-沃森d统计量找到你估计模型的n(样本容量)和k(解释变量个数)及a对应的dl和du;3)把DW和dl 和du作比较:DW《dl和4-dl<DW<4时,存在自相关;du<DW<4-du时不存在。高阶自相关检验:偏相关系数检...
eviews
怀特
检验White
Heteroskedasticity Test: F-statistic 10.71725...
答:
怀特
检验
中,F统计量的prob值为0.00035比较小,则拒绝原假设:检验的怀特模型各系数为0,则模型是显著的,即存在异方差性,且异方差的结构是显著的。
gq检验和
white检验
的比较
答:
计算F检验值:因为一头一尾线性回归中的使用观测样本数据个数是一样的,所以只需要提取·sum squared resid·这一项做除就行。
white检验
法 先对x、y进行线性回归,并在equation框中,【
view
】-【residual diagnostic】-【heter… test】-【white】。返回结果如下图:异方差的修正:加权最小二乘法。举...
修正了多重共线性后怎么用
eviews
做自相关的
检验
和修正
答:
我用的是
eviews
8。1.异方差
检验
:(怀特检验)做完ols之后,在弹出的窗口view-residual diagnostics-heteroskedasticity(选择
white
,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选)异方差修正,在quick-equation estimation 里面的options,选择选择type并输入所选择的权数。2.多重共线性检验(简单相关...
eviews中white检验
怎么看结果
答:
看
检验
统计量和p值
eviews
回归
分析
怎么设置随机误差项
答:
在回归模型窗口中设置。1、根据太平洋科技网查询显示,在回归模型窗口中,点击菜单栏上的"Options",在弹出的选项中选择HeteroskedasticityandAutocorrelationConsistentCovariances。2、在HAC选项中,选择"
White
"或"NeweWest"作为异方差性形式未知时的处理方式,点击"OK"按钮保存设置并关闭窗口。
固定效应模型是否需要进行
white 检验
答:
F
检验
是判断方程是混合方程、变截距方程还是变系数方程,需要求解三个方程的残差平方和。豪斯曼检验是确定常数项的固定或者随机效应的。两个是不同的问题。具体方法是:用
EVIEWS
先对回归方程做混合模型求解,在结果中有一项Sum squared resid(在结果的下面,R平方值的旁边),这个就是残差平方和,这个值就...
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