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ecm模型和vecm模型
协整检验
答:
Engel-Granger与EG检验的巧思 EG检验,无论是传统的单步法还是Eviews内置的便捷选项,其核心都是确认变量的单整性,构建回归
模型
后,ADF检验是关键步骤,它负责检查回归残差的平稳性。通过这个检验,我们可以构建误差修正模型(
ECM
),确保分析的准确性。误差修正模型(ECM)的诊断艺术 ECM检验结果并不是终点...
Eviews中,
VEC模型
结果的含义
答:
以
ECM
误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR
模型
,误差修正项以CointEq1出现。第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快。每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其
VEC
方程,纵向写 DCHN=-0.395ECM(-1)-0.395D(CHN(-1))+0.0318D(US...
VAR
模型与ECM模型
之间的有什么关系?
答:
ECM
是误差修正用的,考虑当期值和上期波动相关,修正了波动值,向相反方向。VAR是向量自回归,是把大量变量内生化,但是缺少直观的经济学意义和参数估计复杂。可以做预测值,也可以研究变量与其他变量间的持续性。
一阶单整的3个变量存在长期协整关系,接下来如何建立VAR?急问!!!_百 ...
答:
VECM
其实就是ECM + VAR。 我们普通做的计算,因变量(方程左边的)往往只是一个vector。而VAR
模型
,他的方程左边,不仅仅还有一个因变量,而是有多个因变量并列起来(不再是一个vector 是个矩阵)。这样可以扑捉到多个时间序列的相互依存关系。正常的ECM,左边的因变量只有一个。而VECM就是VAR版本的...
广东的经济增长方式,资料文献越多越好。
答:
摘要:运用协整分析技术、Granger因果关系检验和误差修正
模型
,对广东省经济开放度与经济增长的长期均衡和短期波动进行实证分析,结果表明经济开放度各项指标与经济增长均存在正向的协整关系,GDP增长是其外资依存度和实际关税率提高的原因,而外贸依存度的提高促进了GDP的增长;经济增长与粤港贸易依存度互为因果关系,相互之间存在...
使用R语言进行协整关系检验
答:
plot(
ecm
.reg)Johansen-Juselius(JJ)协整检验法,该方法是一种用向量自回归(VAR)
模型
进行检验的方法,适用于对多重一阶单整I(1)序列进行协整检验。JJ检验有两种:特征值轨迹检验和最大特征值检验。我们可以调用urca包中的ca.jo命令完成这两种检验。其语法:ca.jo(x, type = c("eigen", "trace")...
F检验法中 回归平方和的自由度为什么是1
答:
一元线性回归
模型
里总离差平方和的自由度是n-1,然后回归平方和的自由度是由x的个数决定的,因为一元的里面就是一个x所以自由度就是一,残差平方和就是总的离差平方和减去回归平方和的自由度就是n-2。用回归方程或回归线来描述变量之间的统计关系时,实验值yi与按回归线预测的值ŷ并不一定完全...
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