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计算期望损失es例题解析
期望损失es
的
计算
公式
答:
解:
期望
值为:1000x0.7+10000x0.2+50000x0.1+200000x0=7700。
损失
函数是一个不连续的分段函数,不利于求解其最小化问题,因此在应用可构造其代理损失(surrogate loss)。代理损失是与原损失函数具有相合性(consistency)的损失函数,最小化代理损失所得的模型参数也是最小化原损失函数的解。当一...
(2020年真题)关于预期
损失
(
ES
)指标,以下表述错误的是( )
答:
【答案】:B 预期
损失
由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势,越来越受到金融行业与监管机构的重视。
金融风险管理:风险价值VaR和局部均值
ES
的度量
答:
,然后我们就可以
计算
VaR还有
ES
。 输出结果 这就说明在95%的置信水平下,5天里面最大可能
损失
不超过¥1000000 x 4.755209% =¥4755209,发生损失的均值为¥1000000 x 5.963223% =¥5963223 在这里我多补充一下,原本有点不太理解ES的计算,我们在这里仔细看一下其实qnorm(0.95)就是返回95%置信水平下的分位数...
预期
损失
是指在( )内投资组合损失的
期望
值。
答:
【答案】:C 预期
损失(ES)
,是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的
期望
值。知识点:理解预期损失(ES)的概念、应用和局限性;
尾部风险 (tail risk)是什么意思
答:
尾部风险指不太可能发生但一旦发生则代价相当高的风险。近年来,风险值(VaR)已成为一种重要的度量市场风险的测度,但它存在一些概念上的缺陷,因此人们在VaR的基础上又提出了两种新的度量市场风险的测度:尾部条件期望(TCE)和
期望损失
(
ES
).该文运用极值理论中的POT模型和正态分布GARCH(1,1)模型比较了VaR...
胡小平的科研项目
答:
1、非瓦尔拉斯均衡条件下资产组合风险价值模型(70371035)/国家自然科学基金/2003.12—2006.12/第二完成人2、流动性调整
期望损失
La-
ES
与最优变现策略(70671025)/国家自然科学基金/2007.1—2010.1/第二申请人3、流动性调整的条件风险价值模型研究(70501013)/国家自然科学基金/2006.01-2008.12/主要参与人...
何建敏的最有代表性的科研项目
答:
1.企业集团组织、发展与协调管理的理论、模式及政策研究/国家重点自然科学基金/ 1999.1—2002.12/参加2.应急管理中紧急物资高度的方法与技术研究/国家自然科学基金项目/2000.1-2002.12/主持3.菲瓦尔拉斯均衡条件下的资产组合风险价值模型/国家自然科学基金/2004—2006/主持4.流动性调整
期望损失
La-
Es
和...
期中考试后的反思作文
答:
满分的希望像一个个泡沫顿时在心中破灭了.3分就这么悄悄地从我的试卷上溜走了.3分,对于这么容易的试卷来说是多么大的
损失
啊!就这样,我后悔了一个下午。这就是疏忽,怎么躲也躲不过。但是由于排名按四门课的总分
计算
,其他科目的成绩总算没有辜负我的努力。于是启示之二由此可得:学习需要全面发展...
关于预期
损失
(
ES
)指标,以下表述错误的是( )
答:
【答案】:B 预期
损失
由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势,越来越受到金融行业与监管机构的重视。
...给定的时间区间和置信区间内,投资组合
损失
的
期望
值被称为( )_百 ...
答:
【答案】:C 预期
损失
(expected shortfall,
ES
),是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的
期望
值。预期损失也被称为条件风险价值度(conditional VaR)或条件尾部期望(conditional tail expectation)或尾部损失(tail loss)。
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