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著名资产组合模型有哪些
常见的
资产
配置
组合模型有
( )。
答:
极高收益资产;将股票、股票型基金、外汇投资组合等视为高风险、高收益资产
;将金银、集合信托、债券基金等视为中风险、中收益资产;将债券、货币基金、投资分红险视为较低风险、较低收益的资产;而将存款、国债、货币基金等视为低风险、低收益的资产。
下列( )的
资产
配置
组合模型
安全性、稳定性最佳。
答:
③纺锤型:中风险
、中收益的资产占主体地位,而高风险与低风险的资产两端占比较轻。④
梭镖型
:几乎将所有的资产全部放在了高风险、高收益的投资市场与工具上,这种资产结构的稳定性差,风险度高,但是投资力度强,冲击力大。
马尔科维奇
模型
是什么模型?
答:
马科维茨模型是一种用于资产组合优化的经典模型
。其基本思想是在风险和收益之间寻求一个平衡,通过优化资产的组合比例,以最小化投资组合的风险,或在给定风险水平下最大化投资组合的收益。马科维茨模型的核心是通过有效前沿曲线来描述不同风险水平下的最优资产组合。下面介绍马科维茨模型的公式及其含义。投...
主流的
资产
配置
模型
是什么样的?
答:
以下是常见的资产配置组合模型:
一、金字塔型
在金字塔型资产结构的客户资产中,存款、债券、货币基金等低风险、低收益资产占50%左右,基金、理财产品、房产等中风险、中收益资产占30%左右,而高风险的股票、外汇、权证等资产比例最低,这种根据资产的风险度由低到高、占比越来越小的金字塔型结构的安全性...
常见的
资产
配置
组合模型
不
包括
( )。
答:
【答案】:D 常见的
资产
配置
组合模型有
金字塔形、哑铃形、纺锤形和梭镖形。
什么是CAMP
模型
?
答:
CAMP
模型
是指资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)。是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人于1964年在
资产组合
理论和资本市场理论的基础上发展起来的。主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,...
根据马科维茨的证券
投资组合
理论,投资者应如何决定其最优的
资产组合
答:
1.根据马科维茨模型定义
,我们得到最小风险组合中各组成资产的精确权重,如下图所示。在这个投资组合中,10 只股票样本中的资产仍然存在比重分配差异。值得注意的是,收益率最高的贵州茅台和恒瑞医药的分配比例并不高,分别占总投资组合的 0.64% 和 8.91%。获得最大权重分配的是中国银行和农业银行,...
常见的
资产
配置
组合模型
中,低风险资产占50%左右,中风险资产。占30%...
答:
占比越来越小的金字塔形结构的安全性、稳定性是最佳的。哑铃形的
资产
结构是两端大,中间弱,即高风险和低风险的资产占比大,中风险的资产占比最低。纺锤形的资产结构是中风险的资产占主体地位。梭镖形是几乎将所有的资产全部放在了高风险、高收益的
投资
市场与工具上,属于赌徒型的资产配置。
大类
资产
配置理论
有哪些
答:
大类资产配置理论有MPT、Risk Parity
模型
和美林时钟。一、大类资产配置的定义:大类资产配置是一个严谨的投资体系。该体系根据投资人的收益要求、风险承受能力、投资时间框架来建立多资产类别
投资组合
。大类资产配置策略可以系统性地调整投资组合中各大类资产类别权重以平衡整体组合的风险与回报,同时争取收益...
投资组合
理论与实际应用
答:
1952年,马科维茨在《金融杂志》上发表了一篇题为“
资产组合
的选择”的文章,首次提出了均值方差
模型
,该模型解决了投资收益率与风险的度量问题,把投资风险分解为系统风险和非系统风险,通过持有多种类型的证券来分散非系统风险,从而降低整个
投资组合
的风险。但是这一模型也有一定的局限性,它没有进一步说明如何为证券估值...
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