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白噪声序列的协方差
白噪声的方差
是多少?
答:
方差是N0/2,
白噪声的
功率谱密度是一个常数。这是因为:白噪声的时域信号中任意两个不同时刻是不相关的,因此,白噪声的自相关函数为冲击函数,因此,白噪声的功率谱密度为常数。(自相关函数和功率谱密度是傅立叶变换对)。
噪声的方差
,是指加性高斯白噪声(AWGN)的经过采样后的采样值的方差,具体...
白噪声的协方差
矩阵一定是对角阵吗
答:
不一定,当两个变量
的协方差
≠0时就不是对角阵。当且仅当这n个变量两两不相关时协方差阵才是对角矩阵。矩阵,Matrix。在数学上,矩阵是指纵横排列的二维数据表格,最早来自于方程组的系数及常数所构成的方阵。这一概念由19世纪英国数学家凯利首先提出。矩阵是高等代数学中的常见工具,也常见于统计分析...
白噪声的
峰值因子
答:
白噪声
的峰值因子为3.3。白噪声属于平稳
序列
,因为它的均值为0,方差为常数,
协方差
为0。但白噪声属于纯随机序列,基于它预测是没有意义的。
请从AR1模型逐步推导出模型的均值,方差,自
协方差
,自相关系数?
答:
AR1模型:Xt = φXt-1 + εt 其中,φ为自回归系数,εt为
白噪声
,服从独立同分布的正态分布N(0,σ^2)1、均值:E(Xt)=E(φXt-1 + εt)=φE(Xt-1)+E(εt)=φE(Xt-1)根据上式可以看出,AR1模型的均值是一个递推关系,当t→∞时,E(Xt)=φ^t E(X0)2、
方差
...
高斯噪声、白噪声、色噪声,高斯
白噪声的
区别是什么?
答:
白噪声
,就是说频谱为一常数;也就是说,其
协方差
函数在delay=0时不为0,在delay不等于0时值为零;换句话说,样本点互不相关。所以,“白”与“不白”是和分布没有关系的。当随机的从高斯分布中获取采样值时,采样点所组成的随机过程就是“高斯白噪声”;同理,当随机的从均匀分布中获取采样值...
matlab如何产生定
协方差
的
白噪声
答:
0+1*randn(m,n).就是均值为0,
方差
为1的m行n的随机
噪声
。
两个
白噪声序列
线性组合的平稳性?
答:
白噪声
过程本身均值方差恒定,自
协方差
为0,所以是平衡的,但是如果通过线性组合后,均值方差已然可是定值,但是自协方差不再与时间过程无关,所以不具有平稳性。
matlab如何产生定
协方差
的
白噪声
答:
设
协方差
矩阵C为3x3,则z为所求
噪声
。可验证Cz=C C=[ 10 -3 -1 -3 5 2 -1 2 1];[V,D] = eig(C);A = V*sqrt(D);x = randn(1000,size(C,1));z = x*A';Cz = cov(z);
白噪声
在统计学中什么意思 经常在定量研究的文献中看见白噪声,
答:
你可以先把回归模型的理论弄清楚.用专业定义来讲:随机变量X(t)(t=1,2,3……),如果是由一个不相关的随机变量的
序列
构成的,即对于所有S不等于T,随机变量Xt和Xs
的协方差
为零,则称其为纯随机过程.对于一个纯随机过程来说,若其期望和方差均为常数,则称之为
白噪声
过程.
时间
序列
模型
答:
纯随机过程,是由一个不相关的随机变量的序列构成的,即不存在自相关,
协方差
=0。对于一个随机过程来讲,如果期望和方差均为常数,则称该过程为白噪声过程。之所以成为白噪声过程是因为它和白光的过程有些相似,白光的光谱在各个频率上有相同的强度,在各个频率上面的值相同。所以
白噪声序列
一定是平稳的...
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