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无风险套利
股指期货
无风险套利
区间
答:
交易成本。在股指期货中,
无套利
区间是指考虑交易成本后,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。股指期货全称是股票价格指数期货,是期货的一种类型,其交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。
转口贸易
无风险套利
是怎么回事?
答:
这种操作方式主要是通过国内美元贷款和人民币存款或其它
无风险
收益间的利差进行
套利
。但是面临很大的人民币汇率风险。再比如,铜融资,都差不多,也是如此,只不过要在两地市场进行套保。实际上都差不多,只不过各种方式关注的利润侧重点不同,这也是由各个公司所能动用的社会资源不同所决定的,方式中从上...
期权风险中性定价法和
无风险套利
定价法的区别
答:
风险中性定价法的基本思路: 假定风险中性世界中股票的上升概率为P,由于股票未来期望值按
无风险
利率贴现的现值必须与股票目前的价格相等,因此可以求出概率P。然后通过概率P计算股票价格 二、联系 总的来说两种种定价方法只是思路不同,但是结果是一样的,并且风险中性定价法是在
无套利
分析的基础上做出了...
无套利
定价原理的
无风险套利
机会存在的等价条件
答:
(1)存在两个不同的资产组合,它们的未来损益(payoff payoff)相同,但它们的成本却不同;在这里,可以简单把损益理解成是现金流。如果现金流是确定的,则相同的损益指相同的现金流。如果现金流是不确定的,即未来存在多种可能性(或者说存在多种状态),则相同的损益指在相同状态下现金流是一样的。
什么叫
风险套利
答:
风险套利
指在套利的过程中没有采取规避汇率风险的措施,即称为风险套利。也就是说这种套利是存在风险的
股指期货期现
套利
很难实现
无风险
的套利,其原因在于( )。
答:
由于交易最小单位的限制,严格按比例复制很可能根本就难以实现。比如,如果按比例构 建组合出现某些股票应买卖100股以下的结果,也就是股市交易规定的最小单位1手以下,就没办法实现。这也会产生模拟误差。此外,期货交易的杠杆机制和强行平仓制度极有可能使
套利
者面临被强行平仓的
风险
,从而影响套利效果。
如何用
无套利
方法复制期权买方的看涨期权收益
答:
2、购买无风险债券:为了实现
无风险套利
,需要购买与期权到期日相同的无风险债券,并且购买的金额应该等于看涨期权的行权价格。这样,在到期日,无论标的资产的价格如何变化,债券的回报都可以保证看涨期权的行权价格。3、计算期权费用:根据看涨期权的标的资产价格、行权价格、标的资产价格波动率、无风险利率和...
为什么风险中性没有
无风险套利
机会
答:
风险中性指的是所有投资者对资产的预期收益相同,而且资产以投资者预期的收益率定价。说白了在风险中性的情况下,所有的资产价格都是合理的,因此也就不存在
无风险套利
的情况。
股指期货
无风险套利
是什么意思?
答:
期权市场能够给我们提供很多无风险获利的交易机会.
无风险套利
机会这是股票市场和期货市场所不能比拟的。股指期货无风险套利股票.我们买人股票的价格就是股票仓位的盈亏平衡点,股指期货无风险套利从买人那一刻起,市场的波动就影响着我们所持有的仓位,盈利或亏损。仅在股票交易层面,我们几乎没有无风险获利...
债券市场国债
套利
实证分析
答:
本文研究的虽然是
无风险套利
,但是由于现实交易中存在着种种市场摩擦,套利交易只能是相对意义上的无风险,而不可能是绝对意义上的无风险。综合而言,无风险套利存在价差风险和流动性风险。 由于投资者手中已经储备有一定数量的国债,那么投资者便可以在市场存在套利机会的时候同时在两个市场发出买进和卖出交易指令。但是从...
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