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债券无风险套利
可转债
无风险套利
方法是什么?
答:
方法六:融券卖券,买入转债还券 如果投资者手上没有持有可转债对应的正股,同样可以进行低风险套利。首先可以进行融券,借来证券然后将其卖出,同时用卖出的钱购买可转债,在收盘前转股,第二天转股后还券,完成
无风险套利
。此种方法多了一笔融券的费用,但是套利原理与上一种方法相同。方法七:买入转债...
债券
市场国债
套利
实证分析
答:
套利
交易中的
风险
流动性风险是因为深沪两市的流动性存在差异,有可能最后套利的结果是
债券
从流动性好的沪市流向流动性差的深市,从而使得国债在流动性差的市场上的变现难度增大,造成流动性风险。 价差风险在现实交易中是不可避免的,投资者仅可以通过编制程序,由计算机来检测市场,在发现套利机会后自动向深沪两市下单实现...
一道
债券无风险套利
题目
答:
存在
无风险套利
。假设某人购买10000的国债(根据你上面的数据可以算出这种国债是一年付息一次)。那么这种
债券
的现金流为 第一年年末 利息800 第二年年末 本金+利息=10800 因此可以把付息国债拆分成一种一年期票面价格为800的债券(价格=800/1.04=769.231)和一种票面价格为10800的两年期零息国债(价...
债券套利
方法怎样分析
答:
为了实现
无风险
利润,
套利
操作需要实施反向操作,同时买卖等额的资产,从资产的差价中赚取利润,这是套利操作的重要内容,也是区别于一般投资和其他无风险投资的重要特征。因此,当投资者可以构造一个能够产生安全利润的零投资证券组合时,套利机会就出现了。在国外的实际操作中往往表现为投资者卖空一项或多项...
可转债短线
套利
机会与方法
答:
可转债
债券
价值:当最低
无风险
收益率 165%,可转债也具有一定价值。上市公司为了避免可转债的回售,会采取两种手段:1、拉抬股价: 此时可以用折价转股
套利
,在转股价70%附近反复买入卖出,获得套利,这种操作在熊市中比较容易捕捉。2、若股价持续下跌,也可能下调转股价: 此时可以买入转债,上市公司下调...
可转债
套利
的6种方法
答:
可转债
套利
是指通过转债与相关联的基础股票之间定价的无效率性进行的
无风险
获利行为。可转债套利的三个要素为:
债券
必须在100元以下买入、债券必须处于转股期内以及债券属于优质的可转债。可转债套利也有着一定的技巧,比如说用户可以通过正股涨停来转股套利,即当正股无法买入,同时投资者认为该股票后期会继续...
如何用
无套利
方法复制期权买方的看涨期权收益
答:
要用
无套利
方法复制期权买方的看涨期权收益,需要进行以下操作:1、购买标的资产:首先需要购买期权的标的资产,例如股票、股指、商品等。购买标的资产的成本应该与期权标的资产的市场价格相同,以避免套利。2、购买无风险
债券
:为了实现
无风险套利
,需要购买与期权到期日相同的无风险债券,并且购买的金额应该...
你对可转债股了解多少?可转债股的价格发生波动是什么原因导致的?_百度...
答:
考虑到新股发行成本高昂,可转换
债券
认购确实非常适合大多数投资者。事实上,作为投资者熟知的一种投资工具,可转换债券不仅限于上市首日的获利回吐,还可以有多种盈利方式。当然,与单买再售的
无风险套利
策略相比,其他可转债投资方式也存在一定的投资风险。例如,当上市公司的可转债即将发行和认购时,投资...
零息票
债券 无套利
定价原理
答:
第二年末:10%的利息,等于1张面值为10元2年期零息
债券
,既0.1张面值100的2年期零息债券 第三年末:10%的利息+100元本金,等于0.1张面值100的3年期零息债券(看做利息)+1张面值100的3年期零息债券(看做本金)所以,该债券价格为(0.1*98+0.1*96+0.1*93)+1*93=121.7 ...
FRM NOtes 里一道习题,请问如何做
债券套利
?
答:
所谓的arbitrage重点在于多/空头寸相同,两边的价格差异带来
无风险
收益。首先我们可以分析一下cash flow。其实很简单,就是第1年8块coupon,第二年108块的本金加coupon。根据这三个bond实际上可以有两种组合策略。买bondA(第一年底收到8块)加上买bondB(第二年底收到108块),再卖1 par的BOND C(第...
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