请高手用Eviews做回归分析变量数据之间的相关性，采纳再加100分！！！
有以下几个时间数据序列，其中Ki分别代表的是第一、二、三产业占GDP比重，FIR代表的是金融相关比率，即存贷总额与GDP之比。现要考察K与FIR的相关关系，要求对各个变量序列进行平稳性分析、协整分析。然后分别以Ki为自变量，以FIR为因变量建立模型，进行回归分析，方程通过F、t检验结果。再以FIR为自变量，Ki为因变量建立模型，进行回归分析，方程通过F、t检验结果。
数据序列为：
年份 K1 K2 K3 FIR
1990 0.36 0.30 0.34 1.63
1991 0.31 0.36 0.33 1.33
1992 0.27 0.38 0.35 2.01
1993 0.19 0.45 0.36 2.16
1994 0.19 0.47 0.34 1.68
1995 0.17 0.50 0.32 1.70
1996 0.17 0.54 0.29 1.87
1997 0.17 0.56 0.27 1.74
1998 0.15 0.57 0.27 1.67
1999 0.15 0.57 0.28 1.51
2000 0.14 0.58 0.28 1.30
2001 0.14 0.58 0.29 1.31
2002 0.13 0.58 0.29 1.41
2003 0.12 0.59 0.30 1.51
2004 0.11 0.57 0.32 1.48
2005 0.09 0.57 0.34 1.43
2006 0.08 0.58 0.33 1.48
2007 0.07 0.59 0.34 1.54
2008 0.07 0.59 0.34 1.52
2009 0.06 0.57 0.37 1.62
类似的做法和例子如下：
首先做模型一。把代表金融结构的金融相关比率作为自变量，代表产业结构的各产业比重作为因变量。用Eviews软件帮助建立模型和进行检验。对各变量序列进行平稳性检验，得知各序列变量均为平稳序列。而后观察自变量和因变量的图形关系，发现二变量间存在非线性的曲线相关关系，排除二变量建立直线模型这种可能性，选用双对数模型、指数模型或二次函数模型。经验证选用双对数模型最能反应自变量和因变量间的关系，故建立模型lnXi=a+blnY+u，其中Xi代表各次产业比重，Y代表金融相关比率。用Eviews软件分析，拟合结果如下：
a b F值 R平方 DW
第一产业 -1.207 -0.291 754.14 0.9856 1.747
第二产业 略。。。
第三产业 略。。。
由回归结果可知，方程的F检验，t检验全部通过，且结果经验证和调整均排除了自相关性、异方差性和多重共线性。
然后做模型二。把代表产业结构的各产业占国内生产总值的比重作为自变量，代表金融结构的金融相关比率作为因变量。设立模型lnY=a+blnXl+clnX2+dInX3+u，其中X1代表第一产业比重，X2代表第二产业比重，X3代表第三产业比重，Y代表金融相关比率。得到结果如下：
a b c d F值 R平方 DW
3.48 -2.06 3.52 2.4 102.05 0.9892 1.967
做法大概就是这样。请各位高手帮我做做看，过程结果发到我邮箱 [email protected]
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简单得说就是建两个模型，考察K与fir之间的相关性